Сравнение IBN с HD
IBN (ICICI Bank Limited) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. IBN operates in Banks - Regional (Financial Services), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, IBN returned 15.33%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBN и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -8.44%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 15.33% против 11.62% соответственно.
IBN
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -14.43%
- 6 месяцев
- -16.97%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 15.33%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам IBN и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -14.43% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between IBN and HD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2000 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
IBN:
$92.40B
HD:
$311.72B
IBN:
$149.87
HD:
$14.08
IBN:
0.17
HD:
22.23
IBN:
0.03
HD:
1.87
IBN:
0.03
HD:
22.47
IBN:
$3.13T
HD:
$166.59B
IBN:
$2.18T
HD:
$55.19B
IBN:
$774.07B
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. HD — Ранг доходности на риск
IBN
HD
Сравнение IBN c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBN | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.49 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.01 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBN | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IBN и HD
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBN | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -70.46% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -28.81% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -28.84% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -34.73% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -37.99% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -25.14% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -20.60% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 13.82% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и HD
Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 6.04%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBN | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.10% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 17.70% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 23.46% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 24.05% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 24.82% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и HD
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HD в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.98% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBN и HD
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBN and HD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (7.10%) compared to IBN (6.04%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs HD's -70.46%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBN и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор