PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBN с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IBN и HD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности IBN и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.60%
13.16%
IBN
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBN:

1.20

HD:

0.75

Коэф-т Сортино

IBN:

1.74

HD:

1.15

Коэф-т Омега

IBN:

1.24

HD:

1.14

Коэф-т Кальмара

IBN:

3.06

HD:

0.87

Коэф-т Мартина

IBN:

8.18

HD:

1.86

Индекс Язвы

IBN:

3.37%

HD:

8.25%

Дневная вол-ть

IBN:

23.02%

HD:

20.45%

Макс. просадка

IBN:

-86.09%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

IBN:

-5.02%

HD:

-8.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBN:

$110.86B

HD:

$407.98B

EPS

IBN:

$1.56

HD:

$14.74

Цена/прибыль

IBN:

19.87

HD:

27.86

PEG коэффициент

IBN:

0.00

HD:

5.30

Общая выручка (12 мес.)

IBN:

$2.25T

HD:

$154.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBN:

$2.47T

HD:

$51.10B

EBITDA (12 мес.)

IBN:

$324.13B

HD:

$24.59B

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность 28.19%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 12.31% против 16.97% соответственно.


IBN

С начала года

28.19%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

10.32%

1 год

27.12%

5 лет

15.33%

10 лет

12.31%

HD

С начала года

16.06%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

11.60%

1 год

15.26%

5 лет

14.92%

10 лет

16.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBN c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.200.75
Коэффициент Сортино IBN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.741.15
Коэффициент Омега IBN, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.14
Коэффициент Кальмара IBN, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.060.87
Коэффициент Мартина IBN, с текущим значением в 8.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.181.86
IBN
HD

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
0.75
IBN
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и HD

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности HD в 2.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBN
ICICI Bank Limited
0.79%0.82%0.58%0.27%0.00%0.19%0.84%0.72%1.99%4.21%1.32%2.02%
HD
The Home Depot, Inc.
2.29%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%1.89%

Просадки

Сравнение просадок IBN и HD

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.02%
-8.99%
IBN
HD

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и HD

Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 6.76%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.76%
7.18%
IBN
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBN и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab