Сравнение IBN с HDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и HDFC Bank Limited (HDB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или HDB.
Основные характеристики
| IBN | HDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.35% | -6.68% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 7.02% |
| Дох-ть за 3 года | 13.92% | -2.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.26% | 1.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 10.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 0.49 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 0.57 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 11.70% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 28.20% |
| Макс. просадка | -86.09% | -67.92% |
| Текущая просадка | -5.58% | -21.38% |
Фундаментальные показатели
| IBN | HDB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.20B | $158.28B |
| EPS | $1.57 | $3.14 |
| Цена/прибыль | 19.08 | 19.79 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.25T | $2.11T |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.25T | $2.08T |
| EBITDA (12 мес.) | $129.13B | $201.82B |
Корреляция
Корреляция между IBN и HDB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBN и HDB
С начала года, IBN показывает доходность 25.35%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 12.01% против 10.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBN c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и HDB
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HDB в 1.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.81% | 0.82% | 0.58% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.72% | 1.99% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
HDB HDFC Bank Limited | 1.12% | 2.08% | 1.74% | 0.81% | 0.00% | 0.68% | 0.55% | 0.50% | 0.70% | 0.61% | 1.99% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и HDB
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки HDB в -67.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и HDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и HDB
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с HDFC Bank Limited (HDB) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и HDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности