Сравнение IBN с HDB
IBN (ICICI Bank Limited) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IBN returned 15.33%/yr vs 4.93%/yr for HDB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBN и HDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -14.43%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -35.55%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 15.33% против 4.93% соответственно.
IBN
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -14.43%
- 6 месяцев
- -16.97%
- 1 год
- -23.64%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 15.33%
HDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -35.55%
- 6 месяцев
- -34.35%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам IBN и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -14.43% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
HDB HDFC Bank Limited | -35.55% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
Correlation
The correlation between IBN and HDB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2001 г. | 0.61 |
The correlation between IBN and HDB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IBN:
$92.40B
HDB:
$40.40B
IBN:
$149.87
HDB:
$179.48
IBN:
0.17
HDB:
0.13
IBN:
0.01
HDB:
0.00
IBN:
0.03
HDB:
0.02
IBN:
0.03
HDB:
0.01
IBN:
$3.13T
HDB:
$5.00T
IBN:
$2.18T
HDB:
$2.86T
IBN:
$774.07B
HDB:
$1.03T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. HDB — Ранг доходности на риск
IBN
HDB
Сравнение IBN c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBN | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.90 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | -1.88 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBN | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.17 | -1.47 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.28 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.17 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок IBN и HDB
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и HDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBN | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -67.93% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -39.62% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -39.62% | +13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -39.62% | +13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -54.28% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -39.59% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -13.77% | -14.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.22% | 18.99% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и HDB
Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 6.04%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBN | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.54% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 20.58% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 24.27% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.59% | 26.76% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.68% | 29.05% | +2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и HDB
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HDB в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.60% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
IBN ICICI Bank Limited | 0.98% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и HDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBN и HDB
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBN and HDB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.54%) compared to IBN (6.04%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs HDB's -67.93%.
IBN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBN и HDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор