PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с HDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBN с HDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и HDFC Bank Limited (HDB).

Доходность

Сравнение доходности IBN и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBN и HDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-13.69%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
HDB
HDFC Bank Limited		-31.86%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBN:

$93.26B

HDB:

$128.23B

EPS

IBN:

$146.41

HDB:

$139.33

Коэффициент P/E

IBN:

0.18

HDB:

0.18

Коэффициент PEG

IBN:

0.01

HDB:

0.01

Коэффициент P/S

IBN:

0.03

HDB:

0.03

Коэффициент P/B

IBN:

0.03

HDB:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

IBN:

$3.08T

HDB:

$4.50T

Валовая прибыль (12 мес.)

IBN:

$1.59T

HDB:

$2.32T

EBITDA (12 мес.)

IBN:

$1.01T

HDB:

$905.96B

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -13.69%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -31.86%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 15.52% против 6.15% соответственно.

IBN

1 день
-0.69%
1 месяц
-14.89%
С начала года
-13.69%
6 месяцев
-15.78%
1 год
-16.74%
3 года*
6.89%
5 лет*
10.40%
10 лет*
15.52%

HDB

1 день
0.08%
1 месяц
-21.10%
С начала года
-31.86%
6 месяцев
-26.33%
1 год
-21.92%
3 года*
-7.20%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с IBN:
IBN с PRUIBN с INDAIBN с HDIBN с ^GSPCIBN с RDYIBN с JPMIBN с SMIN
Часто сравнивают с HDB:
HDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с BACHDB с JPMHDB с VOOHDB с SCHDHDB с PXF

Доходность на риск

IBN vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 33
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNHDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.81

-0.93

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.07

-1.23

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

-0.61

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.83

-1.91

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBN vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDB равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNHDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.25

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.21

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между IBN и HDB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и HDB

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HDB в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.97%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
HDB
HDFC Bank Limited		3.41%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок IBN и HDB

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и HDB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBNHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-67.93%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-38.18%

+11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-38.18%

+11.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-54.28%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.68%

-36.13%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.05%

-13.62%

-14.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

12.20%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и HDB

Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 8.23%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBNHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

11.05%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

18.15%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.76%

23.74%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.07%

26.82%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.96%

28.81%

+3.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBN и HDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
774.20B
1.28T
(IBN) Общая выручка
(HDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBN и HDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICICI Bank Limited и HDFC Bank Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
61.1%
Активы портфеля
IBN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 774.20B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 781.29B при выручке в 1.28T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

IBN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 179.02B при выручке в 774.20B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

HDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 271.85B при выручке в 1.28T, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

IBN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 126.42B при выручке в 774.20B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.

HDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 199.71B при выручке в 1.28T, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.