Сравнение IBN с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности IBN и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBN и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -13.69% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
IBN:
$93.26B
JPM:
$825.20B
IBN:
$146.41
JPM:
$20.42
IBN:
0.18
JPM:
14.47
IBN:
0.01
JPM:
1.60
IBN:
0.03
JPM:
3.22
IBN:
0.03
JPM:
2.41
IBN:
$3.08T
JPM:
$256.52B
IBN:
$1.59T
JPM:
$168.20B
IBN:
$1.01T
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -13.69%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.52% против 20.50% соответственно.
IBN
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- -13.69%
- 6 месяцев
- -15.78%
- 1 год
- -16.74%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 15.52%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. JPM — Ранг доходности на риск
IBN
JPM
Сравнение IBN c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBN | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | 0.94 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | 1.34 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.48 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.83 | 4.00 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | 0.94 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IBN и JPM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и JPM
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.97% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и JPM
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -76.16% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -15.47% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -38.77% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -43.63% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.68% | -11.72% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.05% | -17.66% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 5.72% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и JPM
ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 6.28% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 17.19% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 25.24% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 24.34% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.96% | 27.38% | +4.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBN и JPM
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 774.20B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 179.02B при выручке в 774.20B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 126.42B при выручке в 774.20B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.