Сравнение IBN с JPM
IBN (ICICI Bank Limited) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBN in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, IBN returned 17.19%/yr vs 21.99%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBN и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 17.19% против 21.99% соответственно.
IBN
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 11.62%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- -11.18%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 17.19%
JPM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 8.84%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 37.00%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 21.99%
Сравнение доходности по годам IBN и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -2.68% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.48% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between IBN and JPM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between IBN and JPM shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBN:
$105.08B
JPM:
$931.56B
IBN:
₹149.87
JPM:
$21.08
IBN:
18.33
JPM:
15.82
IBN:
0.88
JPM:
1.75
IBN:
3.18
JPM:
3.27
IBN:
2.74
JPM:
2.71
IBN:
₹3.13T
JPM:
$285.09B
IBN:
₹2.18T
JPM:
$173.52B
IBN:
₹774.07B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. JPM — Ранг доходности на риск
IBN
JPM
Сравнение IBN c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBN | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.35 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 3.19 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBN и JPM
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -76.16% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -15.47% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -24.42% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -38.77% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -43.63% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.08% | -0.21% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -17.60% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 6.55% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и JPM
Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 6.33%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.34% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 17.09% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.92% | 22.10% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.47% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.52% | 27.34% | +4.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и JPM
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.86% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBN и JPM
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBN and JPM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.34%) compared to IBN (6.33%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBN и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор