Сравнение IBN с JPM
IBN (ICICI Bank Limited) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — IBN in Banks - Regional, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, IBN returned 15.69%/yr vs 21.44%/yr for JPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBN и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBN показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 15.69% против 21.44% соответственно.
IBN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- -10.44%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 15.69%
JPM
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 12.03%
- С начала года
- 8.01%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 33.70%
- 5 лет*
- 20.68%
- 10 лет*
- 21.44%
Сравнение доходности по годам IBN и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | -0.77% | 0.57% | 26.32% | 9.80% | 11.27% | 33.57% | -1.52% | 47.01% | 6.25% | 44.03% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 8.01% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between IBN and JPM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2000 г. | 0.35 |
The correlation between IBN and JPM shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBN:
$106.06B
JPM:
$919.47B
IBN:
₹149.86
JPM:
$23.29
IBN:
18.99
JPM:
14.73
IBN:
0.91
JPM:
1.63
IBN:
3.30
JPM:
3.22
IBN:
2.84
JPM:
2.71
IBN:
₹3.13T
JPM:
$297.63B
IBN:
₹2.18T
JPM:
$186.33B
IBN:
₹774.07B
JPM:
$90.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBN vs. JPM — Ранг доходности на риск
IBN
JPM
Сравнение IBN c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBN | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.45 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.43 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBN и JPM
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.09% | -76.16% | -9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -15.47% | -10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -24.42% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -38.77% | +12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.05% | -43.63% | -11.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.41% | -1.08% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.96% | -17.58% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.43% | 6.52% | +7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и JPM
Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 6.19%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBN | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 7.21% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 16.67% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 22.15% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.47% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 27.29% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и JPM
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности JPM в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.84% | 0.84% | 0.80% | 0.81% | 0.57% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.43% | 0.79% | 1.98% | 4.01% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.75% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBN и JPM
IBN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 623.06B при выручке в 846.14B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 54.83B при выручке в 82.46B, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
IBN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 208.13B при выручке в 846.14B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 27.52B при выручке в 82.46B, что соответствует операционной рентабельности 33.4%.
IBN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICICI Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 147.55B при выручке в 846.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 21.16B при выручке в 82.46B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
IBN and JPM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (7.21%) compared to IBN (6.19%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBN и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор