PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBN с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBN с JPM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или JPM.

Корреляция

Корреляция между IBN и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBN и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBN:

0.94

JPM:

1.09

Коэф-т Сортино

IBN:

1.31

JPM:

1.77

Коэф-т Омега

IBN:

1.18

JPM:

1.26

Коэф-т Кальмара

IBN:

1.48

JPM:

1.43

Коэф-т Мартина

IBN:

3.49

JPM:

4.82

Индекс Язвы

IBN:

5.77%

JPM:

7.27%

Дневная вол-ть

IBN:

23.32%

JPM:

28.66%

Макс. просадка

IBN:

-86.09%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

IBN:

-5.47%

JPM:

-9.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBN:

$120.63B

JPM:

$703.33B

EPS

IBN:

$1.68

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

IBN:

19.23

JPM:

12.42

Коэффициент PEG

IBN:

0.00

JPM:

6.91

Коэффициент P/S

IBN:

0.06

JPM:

4.18

Коэффициент P/B

IBN:

3.11

JPM:

2.13

Общая выручка (12 мес.)

IBN:

$1.92T

JPM:

$228.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBN:

$2.14T

JPM:

$186.05B

EBITDA (12 мес.)

IBN:

$177.75B

JPM:

$104.01B

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.08% против 17.71% соответственно.

IBN

С начала года

8.20%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

8.35%

1 год

21.64%

5 лет

31.87%

10 лет

14.08%

JPM

С начала года

6.78%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

8.01%

1 год

30.28%

5 лет

26.54%

10 лет

17.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBN и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг риск-скорректированной доходности IBN, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBN c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и JPM

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JPM в 2.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBN
ICICI Bank Limited		0.74%0.80%0.82%0.58%0.27%0.00%0.19%0.84%0.72%1.99%4.21%1.32%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.00%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок IBN и JPM

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и JPM

ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеют волатильность 7.84% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBN и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B20212022202320242025
519.93B
68.89B
(IBN) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию