Сравнение IBN с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBN или JPM.
Основные характеристики
| IBN | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.35% | 45.59% |
| Дох-ть за 1 год | 32.76% | 65.38% |
| Дох-ть за 3 года | 13.92% | 16.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.26% | 16.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 18.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 3.71 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 3.33 | 6.60 |
| Коэф-т Мартина | 9.55 | 20.08 |
| Индекс Язвы | 3.33% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 22.95% |
| Макс. просадка | -86.09% | -74.02% |
| Текущая просадка | -5.58% | -2.10% |
Фундаментальные показатели
| IBN | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.20B | $674.44B |
| EPS | $1.57 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 19.08 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.25T | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.25T | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $129.13B | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между IBN и JPM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBN и JPM
С начала года, IBN показывает доходность 25.35%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 45.59%. За последние 10 лет акции IBN уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 12.01% против 18.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBN c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBN и JPM
Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности JPM в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBN ICICI Bank Limited | 0.81% | 0.82% | 0.58% | 0.27% | 0.00% | 0.19% | 0.84% | 0.72% | 1.99% | 4.21% | 1.32% | 2.02% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок IBN и JPM
Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBN и JPM
Текущая волатильность для ICICI Bank Limited (IBN) составляет 8.56%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что IBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBN и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности