PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBN с PRU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IBN и PRU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IBN и PRU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.49%
0.21%
IBN
PRU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBN:

1.03

PRU:

0.69

Коэф-т Сортино

IBN:

1.53

PRU:

1.01

Коэф-т Омега

IBN:

1.21

PRU:

1.15

Коэф-т Кальмара

IBN:

2.65

PRU:

0.92

Коэф-т Мартина

IBN:

7.11

PRU:

3.34

Индекс Язвы

IBN:

3.35%

PRU:

4.69%

Дневная вол-ть

IBN:

23.12%

PRU:

22.76%

Макс. просадка

IBN:

-86.09%

PRU:

-88.53%

Текущая просадка

IBN:

-5.74%

PRU:

-10.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBN:

$110.86B

PRU:

$42.32B

EPS

IBN:

$1.56

PRU:

$11.23

Цена/прибыль

IBN:

19.87

PRU:

10.59

PEG коэффициент

IBN:

0.00

PRU:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

IBN:

$2.25T

PRU:

$75.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBN:

$2.47T

PRU:

$74.58B

EBITDA (12 мес.)

IBN:

$324.13B

PRU:

$46.36B

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность 27.21%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью 16.37%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции PRU по среднегодовой доходности: 12.18% против 6.96% соответственно.


IBN

С начала года

27.21%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

9.17%

1 год

26.58%

5 лет

15.17%

10 лет

12.18%

PRU

С начала года

16.37%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

0.80%

1 год

17.74%

5 лет

9.50%

10 лет

6.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBN c PRU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.030.69
Коэффициент Сортино IBN, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.531.01
Коэффициент Омега IBN, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.15
Коэффициент Кальмара IBN, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.650.92
Коэффициент Мартина IBN, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.007.113.34
IBN
PRU

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа PRU равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и PRU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03
0.69
IBN
PRU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и PRU

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PRU в 4.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBN
ICICI Bank Limited
0.79%0.82%0.58%0.27%0.00%0.19%0.84%0.72%1.99%4.21%1.32%2.02%
PRU
Prudential Financial, Inc.
4.50%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%

Просадки

Сравнение просадок IBN и PRU

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, примерно равная максимальной просадке PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и PRU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.74%
-10.85%
IBN
PRU

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и PRU

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.72%
6.11%
IBN
PRU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBN и PRU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICICI Bank Limited и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab