PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBN с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBN с INDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, IBN returned 15.33%/yr vs 6.56%/yr for INDA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IBN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -12.38%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 15.33% против 6.56% соответственно.

IBN

1 день
0.87%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-16.97%
1 год
-23.64%
3 года*
4.21%
5 лет*
8.01%
10 лет*
15.33%

INDA

1 день
-1.39%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-12.38%
6 месяцев
-11.33%
1 год
-12.23%
3 года*
4.17%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBN и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-14.43%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
INDA
iShares MSCI India ETF		-12.38%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between IBN and INDA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г.

0.65

The correlation between IBN and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с ^GSPCIBN с JPMIBN с SMIN
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

IBN vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBNINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.84

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
-1.15

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.66

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

-1.59

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBN vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBNINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.15

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IBN и INDA

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-45.07%

-41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-18.69%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-22.72%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-22.72%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-45.07%

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.32%

-19.42%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.01%

-9.57%

-18.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.22%

7.71%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и INDA

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

5.26%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

12.66%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.29%

14.67%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

15.37%

+8.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.68%

21.12%

+10.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и INDA

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBN
ICICI Bank Limited		0.98%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

IBN and INDA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBN has higher volatility (6.04%) compared to INDA (5.26%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs INDA's -45.07%.

INDA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBN и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор