PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBN с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBN с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBN (ICICI Bank Limited) is a stock, while AMLP (Alerian MLP ETF) is MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Over the past 10 years, IBN returned 15.69%/yr vs 6.80%/yr for AMLP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBN и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICICI Bank Limited (IBN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBN показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%. За последние 10 лет акции IBN превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 15.69% против 6.80% соответственно.

IBN

1 день
0.58%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
-4.06%
С начала года
-0.77%
1 год
-10.44%
3 года*
8.33%
5 лет*
11.64%
10 лет*
15.69%

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBN и AMLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBN
ICICI Bank Limited		-0.77%0.57%26.32%9.80%11.27%33.57%-1.52%47.01%6.25%44.03%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%21.40%25.47%39.09%-32.26%5.99%-12.67%-7.89%

Correlation

The correlation between IBN and AMLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2010 г.

0.28

The correlation between IBN and AMLP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICICI Bank Limited

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с IBN:
IBN с HDBIBN с PRUIBN с RDYIBN с HDIBN с ^GSPCIBN с INDAIBN с JPM
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

IBN vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBN
Ранг доходности на риск IBN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBN: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBN c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICICI Bank Limited (IBN) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBNAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.61

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
2.26

-2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

2.27

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

6.33

-7.05

IBN vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBN и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBN и AMLP

Максимальная просадка IBN за все время составила -86.09%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBN и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBNAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.09%

-77.19%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-8.94%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.20%

-14.27%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-20.92%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.05%

-72.62%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-1.62%

-11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.96%

-17.31%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

3.20%

+11.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBN и AMLP

ICICI Bank Limited (IBN) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что IBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBNAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.08%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

9.66%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

12.59%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

19.68%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

27.64%

+3.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBN и AMLP

Дивидендная доходность IBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
IBN
ICICI Bank Limited		0.84%0.84%0.80%0.81%0.57%0.27%0.00%0.19%0.43%0.79%1.98%4.01%

Часто задаваемые вопросы

IBN and AMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBN has higher volatility (6.19%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, IBN dropped -86.09% vs AMLP's -77.19%.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBN и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор