Сравнение IBM с SHOP
IBM (International Business Machines Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 44.31%/yr for SHOP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -31.18%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 11.34% против 44.31% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
SHOP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -31.18%
- 6 месяцев
- -30.07%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- -1.84%
- 10 лет*
- 44.31%
Сравнение доходности по годам IBM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
SHOP Shopify Inc. | -31.18% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between IBM and SHOP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.23 |
Over the past year, IBM and SHOP have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
SHOP:
$144.39B
IBM:
$11.32
SHOP:
$1.02
IBM:
24.81
SHOP:
108.75
IBM:
0.30
SHOP:
0.21
IBM:
3.87
SHOP:
15.75
IBM:
8.11
SHOP:
11.55
IBM:
$68.91B
SHOP:
$9.20B
IBM:
$40.64B
SHOP:
$5.93B
IBM:
$15.71B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
IBM
SHOP
Сравнение IBM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.01 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.03 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.03 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.69 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и SHOP
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -84.82% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -46.71% | +15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -46.71% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -84.82% | +53.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -84.82% | +44.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -38.12% | +23.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -28.22% | +8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 21.74% | -7.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SHOP
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.86%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 17.86% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 43.67% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 57.27% | -17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 65.57% | -38.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 59.09% | -32.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SHOP
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and SHOP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to SHOP (17.86%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs SHOP's -84.82%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор