Сравнение IBM с SHOP
IBM (International Business Machines Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, SHOP in Software - Application. Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 7.64% против 43.82% соответственно.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
Сравнение доходности по годам IBM и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between IBM and SHOP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.23 |
The correlation between IBM and SHOP shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$200.20B
SHOP:
$161.53B
IBM:
$11.31
SHOP:
$1.02
IBM:
18.84
SHOP:
122.15
IBM:
0.23
SHOP:
0.23
IBM:
2.94
SHOP:
17.69
IBM:
6.15
SHOP:
12.98
IBM:
$68.91B
SHOP:
$9.20B
IBM:
$40.64B
SHOP:
$5.93B
IBM:
$15.71B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. SHOP — Ранг доходности на риск
IBM
SHOP
Сравнение IBM c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.04 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.08 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и SHOP
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -84.82% | +15.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -46.71% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -46.71% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -84.82% | +48.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -84.82% | +44.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -30.46% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -28.28% | +8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 24.67% | -9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и SHOP
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 11.63% | +20.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 44.06% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 57.17% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 65.63% | -35.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 59.05% | -31.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и SHOP
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBM and SHOP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to SHOP (11.63%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор