Сравнение IBM с IUSB
IBM (International Business Machines Corporation) is a stock, while IUSB (iShares Core Universal USD Bond ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal Index. Over the past 10 years, IBM returned 11.09%/yr vs 1.97%/yr for IUSB. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и IUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у IUSB с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции IUSB по среднегодовой доходности: 11.09% против 1.97% соответственно.
IBM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 26.84%
- С начала года
- -6.89%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 11.09%
IUSB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение доходности по годам IBM и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -6.89% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.67% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 3.82% |
Correlation
The correlation between IBM and IUSB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, IBM and IUSB have become more correlated (0.22) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. IUSB — Ранг доходности на риск
IBM
IUSB
Сравнение IBM c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.92 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 5.62 | -5.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и IUSB
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и IUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -17.90% | -51.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -2.53% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -5.82% | -25.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -17.87% | -13.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -17.90% | -22.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.31% | -1.09% | -16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -3.58% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 0.86% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и IUSB
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 1.30% | +20.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.62% | 2.69% | +31.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.45% | 3.59% | +35.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 5.80% | +21.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 5.04% | +21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и IUSB
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности IUSB в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | 2.47% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.22% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
IBM and IUSB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.43%) compared to IUSB (1.30%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs IUSB's -17.90%.
IUSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и IUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор