Сравнение IBM с CRWD
IBM (International Business Machines Corporation) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, IBM returned 13.91%/yr vs 25.65%/yr for CRWD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 69.37%.
IBM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -14.49%
- 6 месяцев
- -29.40%
- С начала года
- -27.15%
- 1 год
- -23.58%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 7.64%
- Всё время*
- 7.00%
CRWD
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 15.93%
- 6 месяцев
- 74.93%
- С начала года
- 69.37%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 73.93%
- 5 лет*
- 25.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.69%
Сравнение доходности по годам IBM и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -27.15% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 0.94% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.37% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between IBM and CRWD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between IBM and CRWD shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBM:
$200.20B
CRWD:
$202.11B
IBM:
$11.31
CRWD:
-$0.02
IBM:
2.94
CRWD:
9.91
IBM:
6.15
CRWD:
11.05
IBM:
$68.91B
CRWD:
$5.09B
IBM:
$40.64B
CRWD:
$3.82B
IBM:
$15.71B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. CRWD — Ранг доходности на риск
IBM
CRWD
Сравнение IBM c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 1.81 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 4.27 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и CRWD
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -67.69% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.85% | -37.18% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.85% | -44.44% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.85% | -67.69% | +31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.30% | -5.81% | -29.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -23.38% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.44% | 15.69% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и CRWD
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.02% | 16.34% | +15.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.34% | 39.79% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 47.52% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.86% | 51.10% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 56.05% | -28.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и CRWD
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.16% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и CRWD
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and CRWD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (32.02%) compared to CRWD (16.34%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор