Сравнение IBM с CRM
IBM (International Business Machines Corporation) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, CRM in Software - Application. Over the past 10 years, IBM returned 11.47%/yr vs 7.59%/yr for CRM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -39.91%. За последние 10 лет акции IBM превзошли акции CRM по среднегодовой доходности: 11.47% против 7.59% соответственно.
IBM
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- 31.25%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 11.47%
CRM
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -16.91%
- С начала года
- -39.91%
- 6 месяцев
- -40.18%
- 1 год
- -41.59%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -7.80%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам IBM и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -7.10% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
CRM Salesforce, Inc. | -39.91% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between IBM and CRM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2004 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$258.62B
CRM:
$137.94B
IBM:
$11.32
CRM:
$8.59
IBM:
24.00
CRM:
18.43
IBM:
0.29
CRM:
0.04
IBM:
3.74
CRM:
3.45
IBM:
7.84
CRM:
4.03
IBM:
$68.91B
CRM:
$42.83B
IBM:
$40.64B
CRM:
$33.25B
IBM:
$15.71B
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. CRM — Ранг доходности на риск
IBM
CRM
Сравнение IBM c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBM | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.92 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.83 | +1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBM и CRM
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, примерно равная максимальной просадке CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -70.50% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -44.68% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -58.67% | +27.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -58.67% | +27.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -58.67% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.50% | -56.40% | +38.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -16.21% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 22.42% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и CRM
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 20.68% по сравнению с Salesforce, Inc. (CRM) с волатильностью 17.45%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.68% | 17.45% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.90% | 32.29% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 38.54% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.46% | 37.23% | -9.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.69% | 35.42% | -8.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и CRM
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности CRM в 1.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.08% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.48% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и CRM
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and CRM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (20.68%) compared to CRM (17.45%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs CRM's -70.50%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор