PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBM с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBM с AVGO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IBM (International Business Machines Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, IBM returned 7.64%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Business Machines Corporation (IBM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBM показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 7.64% против 40.73% соответственно.

IBM

1 день
0.16%
1 месяц
-14.49%
6 месяцев
-29.40%
С начала года
-27.15%
1 год
-23.58%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.91%
10 лет*
7.64%

AVGO

1 день
1.98%
1 месяц
-7.92%
6 месяцев
7.92%
С начала года
9.67%
1 год
34.44%
3 года*
63.51%
5 лет*
54.04%
10 лет*
40.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBM и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBM
International Business Machines Corporation		-27.15%38.23%39.27%21.85%10.64%16.65%-1.16%23.58%-22.56%-3.99%
AVGO
Broadcom Inc.		9.67%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%

Correlation

The correlation between IBM and AVGO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IBM and AVGO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBM:

$200.20B

AVGO:

$1.80T

EPS

IBM:

$11.31

AVGO:

$6.01

Коэффициент P/E

IBM:

18.84

AVGO:

62.92

Коэффициент PEG

IBM:

0.23

AVGO:

0.78

Коэффициент P/S

IBM:

2.94

AVGO:

24.45

Коэффициент P/B

IBM:

6.15

AVGO:

21.03

Общая выручка (12 мес.)

IBM:

$68.91B

AVGO:

$75.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBM:

$40.64B

AVGO:

$50.53B

EBITDA (12 мес.)

IBM:

$15.71B

AVGO:

$42.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Business Machines Corporation

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с IBM:
IBM с SPYIBM с AAPLIBM с TXNIBM с KDIBM с HPQIBM с VOOIBM с QQQ
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

IBM vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBM
Ранг доходности на риск IBM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM: 55
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBMAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
0.73

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
1.28

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.16

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.21

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

2.49

-4.03

IBM vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBM на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBM и AVGO

Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBMAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-48.30%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.85%

-28.67%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.85%

-41.15%

+5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.85%

-41.15%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.59%

-48.30%

+7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.30%

-21.35%

-13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-8.05%

-12.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.44%

13.84%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IBM и AVGO

International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 32.02% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBMAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.02%

13.79%

+18.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.34%

34.41%

+11.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.36%

47.31%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.86%

43.87%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

39.68%

-11.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBM и AVGO

Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AVGO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.67%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
IBM
International Business Machines Corporation		3.16%2.27%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
15.92B
22.19B
(IBM) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IBM и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Business Machines Corporation и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
56.2%
67.2%
Активы портфеля
IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.

Часто задаваемые вопросы

IBM and AVGO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBM has higher volatility (32.02%) compared to AVGO (13.79%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBM и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор