Сравнение IBM с ADSK
IBM (International Business Machines Corporation) and ADSK (Autodesk, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IBM in Information Technology Services, ADSK in Software - Application. Over the past 10 years, IBM returned 11.34%/yr vs 14.89%/yr for ADSK. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBM и ADSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBM показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -23.98%. За последние 10 лет акции IBM уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 11.34% против 14.89% соответственно.
IBM
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 31.74%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.34%
ADSK
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -23.98%
- 6 месяцев
- -25.33%
- 1 год
- -24.45%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 14.89%
Сравнение доходности по годам IBM и ADSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBM International Business Machines Corporation | -3.95% | 38.23% | 39.27% | 21.85% | 10.64% | 16.65% | -1.16% | 23.58% | -22.56% | -3.99% |
ADSK Autodesk, Inc. | -23.98% | 0.15% | 21.39% | 30.29% | -33.54% | -7.91% | 66.43% | 42.65% | 22.68% | 41.64% |
Correlation
The correlation between IBM and ADSK is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
IBM:
$267.37B
ADSK:
$47.71B
IBM:
$11.32
ADSK:
$6.84
IBM:
24.81
ADSK:
32.92
IBM:
0.30
ADSK:
1.27
IBM:
3.87
ADSK:
6.42
IBM:
8.11
ADSK:
14.96
IBM:
$68.91B
ADSK:
$7.51B
IBM:
$40.64B
ADSK:
$6.84B
IBM:
$15.71B
ADSK:
$2.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBM vs. ADSK — Ранг доходности на риск
IBM
ADSK
Сравнение IBM c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Business Machines Corporation (IBM) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBM | ADSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.74 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.41 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBM | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.75 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.11 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IBM и ADSK
Максимальная просадка IBM за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBM и ADSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBM | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -76.92% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.96% | -33.15% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.96% | -33.15% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -51.99% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | -51.99% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -34.25% | +19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.12% | -22.62% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 17.31% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBM и ADSK
International Business Machines Corporation (IBM) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что IBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBM | ADSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 12.22% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.54% | 26.90% | +7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.53% | 32.84% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 35.06% | -7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.59% | 36.44% | -9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBM и ADSK
Дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как ADSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBM International Business Machines Corporation | 2.40% | 2.27% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBM и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Business Machines Corporation и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IBM и ADSK
IBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.95B при выручке в 15.92B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 1.93B, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.
IBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 541.00M при выручке в 1.93B, что соответствует операционной рентабельности 28.0%.
IBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.22B при выручке в 15.92B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 1.93B, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
IBM and ADSK have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBM has higher volatility (21.84%) compared to ADSK (12.22%). In terms of maximum drawdown, IBM dropped -69.40% vs ADSK's -76.92%.
IBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBM и ADSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор