PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с MS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с MS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IBKR returned 24.94%/yr vs 26.85%/yr for MS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 35.66%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции IBKR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 24.94% против 26.85% соответственно.

IBKR

1 день
-0.10%
1 месяц
3.86%
С начала года
35.66%
6 месяцев
32.28%
1 год
69.80%
3 года*
63.85%
5 лет*
39.30%
10 лет*
24.94%

MS

1 день
3.87%
1 месяц
15.33%
С начала года
24.29%
6 месяцев
26.17%
1 год
74.42%
3 года*
42.08%
5 лет*
22.24%
10 лет*
26.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		35.66%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
MS
Morgan Stanley		24.29%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Correlation

The correlation between IBKR and MS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.52

The correlation between IBKR and MS shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.04B

MS:

$347.70B

EPS

IBKR:

$3.76

MS:

$11.41

Коэффициент P/E

IBKR:

23.18

MS:

19.12

Коэффициент PEG

IBKR:

0.79

MS:

1.80

Коэффициент P/S

IBKR:

4.47

MS:

2.89

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

MS:

3.33

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

MS:

$120.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

MS:

$69.72B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

MS:

$27.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с FXAIXMS с PNCMS с BLKMS с VTI

Доходность на риск

IBKR vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.94

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.54

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.97

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

13.16

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа MS равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.94

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.78

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IBKR и MS

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-88.12%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-18.83%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-29.24%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-32.38%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-51.33%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

0.00%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-33.71%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

5.67%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и MS

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

7.71%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.36%

21.13%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

25.45%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

28.70%

+5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

31.50%

+1.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и MS

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MS в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.38%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
MS
Morgan Stanley		1.83%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
765.00M
33.15B
(IBKR) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and MS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.71%) compared to MS (7.71%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs MS's -88.12%.

MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и MS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор