PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с MS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с MS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS).

Доходность

Сравнение доходности IBKR и MS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBKR и MS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		5.71%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
MS
Morgan Stanley		-5.88%45.16%39.73%13.93%-10.34%46.65%38.09%32.67%-22.76%26.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$30.41B

MS:

$264.71B

EPS

IBKR:

$3.63

MS:

$10.58

Коэффициент P/E

IBKR:

18.70

MS:

15.70

Коэффициент PEG

IBKR:

0.64

MS:

1.48

Коэффициент P/S

IBKR:

3.67

MS:

2.28

Коэффициент P/B

IBKR:

1.49

MS:

2.60

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.25B

MS:

$116.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.25B

MS:

$66.75B

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$6.30B

MS:

$26.56B

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у MS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции IBKR уступали акциям MS по среднегодовой доходности: 21.95% против 24.06% соответственно.

IBKR

1 день
1.25%
1 месяц
-5.25%
С начала года
5.71%
6 месяцев
-1.04%
1 год
57.75%
3 года*
49.54%
5 лет*
30.54%
10 лет*
21.95%

MS

1 день
0.97%
1 месяц
-0.50%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
7.15%
1 год
47.42%
3 года*
27.84%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

Morgan Stanley

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с MS:
MS с MSCIMS с SCHWMS с SCHDMS с PNCMS с FXAIXMS с BLKMS с VTI

Доходность на риск

IBKR vs. MS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MS
Ранг доходности на риск MS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.06

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.46

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.77

7.64

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. MS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MS равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и MS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.56

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.13

Корреляция

Корреляция между IBKR и MS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и MS

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MS в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.47%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
MS
Morgan Stanley		2.36%2.17%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IBKR и MS

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS.

Загрузка...

Показатели просадок

IBKRMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-88.12%

+24.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-18.83%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-32.38%

-6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-51.33%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-12.63%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.93%

-33.88%

+8.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.40%

6.05%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и MS

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBKRMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

8.35%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.24%

20.67%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.93%

30.55%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.07%

28.58%

+5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.19%

31.51%

+1.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и MS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
677.00M
29.99B
(IBKR) Общая выручка
(MS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию