Сравнение IBKR с MS
IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IBKR returned 27.29%/yr vs 28.10%/yr for MS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 44.59%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 25.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBKR имеют среднегодовую доходность 27.29%, а акции MS немного впереди с 28.10%.
IBKR
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 40.93%
- 1 год
- 80.51%
- 3 года*
- 67.67%
- 5 лет*
- 41.76%
- 10 лет*
- 27.29%
MS
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 22.36%
- 1 год
- 65.69%
- 3 года*
- 42.51%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 28.10%
Сравнение доходности по годам IBKR и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 44.59% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
MS Morgan Stanley | 25.20% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
Correlation
The correlation between IBKR and MS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2007 г. | 0.52 |
The correlation between IBKR and MS shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IBKR:
$41.60B
MS:
$350.24B
IBKR:
$3.76
MS:
$11.41
IBKR:
24.71
MS:
19.26
IBKR:
0.85
MS:
1.81
IBKR:
4.76
MS:
2.91
IBKR:
1.96
MS:
3.35
IBKR:
$8.69B
MS:
$120.22B
IBKR:
$7.75B
MS:
$69.72B
IBKR:
$7.07B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. MS — Ранг доходности на риск
IBKR
MS
Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBKR | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.51 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 11.56 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBKR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -88.12% | +24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -18.83% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -29.24% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -32.38% | -6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -51.33% | -3.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.16% | -3.18% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.81% | -33.66% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 5.70% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MS
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBKR | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 8.45% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.77% | 21.68% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.57% | 26.01% | +11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 28.70% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.33% | 31.34% | +1.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MS в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.35% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
MS Morgan Stanley | 1.82% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IBKR and MS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBKR has higher volatility (10.23%) compared to MS (8.45%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBKR и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор