Сравнение IBKR с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MS.
Основные характеристики
| IBKR | MS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 55.24% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | 39.01% | 14.81% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | 2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.66% | 20.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.64% | 13.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 24.19% | 25.05% |
| Макс. просадка | -63.66% | -88.12% |
| Текущая просадка | -0.64% | -7.32% |
Фундаментальные показатели
| IBKR | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.15B | $158.95B |
| EPS | $6.32 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 20.26 | 16.16 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 2.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.79B | $56.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.29B | $33.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.14B | $17.16B |
Корреляция
Корреляция между IBKR и MS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MS
С начала года, IBKR показывает доходность 55.24%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 18.64% против 13.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MS в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.55% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
MS Morgan Stanley | 3.54% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MS
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS) имеют волатильность 6.98% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности