Сравнение IBKR с MS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MS.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MS
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 121.24%, что значительно выше, чем у MS с доходностью 49.80%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MS по среднегодовой доходности: 22.07% против 17.49% соответственно.
IBKR
121.24%
22.65%
47.99%
131.91%
32.15%
22.07%
MS
49.80%
12.21%
36.77%
74.00%
26.35%
17.49%
Фундаментальные показатели
| IBKR | MS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.86B | $213.16B |
| EPS | $6.43 | $6.58 |
| Цена/прибыль | 27.92 | 20.11 |
| PEG коэффициент | 12.88 | 3.87 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.15B | $58.28B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.74B | $42.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.37B | $17.24B |
Основные характеристики
| IBKR | MS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.06 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 3.78 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 7.01 | 3.08 |
| Коэф-т Мартина | 37.91 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 4.68% |
| Дневная вол-ть | 26.50% | 26.42% |
| Макс. просадка | -63.66% | -88.12% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и MS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MS
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MS в 2.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
MS Morgan Stanley | 2.63% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MS
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MS
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и Morgan Stanley (MS) имеют волатильность 12.39% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности