PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MS и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley (MS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.60%
641.74%
MS
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MS:

1.09

VTI:

0.60

Коэф-т Сортино

MS:

1.62

VTI:

0.88

Коэф-т Омега

MS:

1.23

VTI:

1.11

Коэф-т Кальмара

MS:

1.52

VTI:

0.80

Коэф-т Мартина

MS:

4.90

VTI:

2.64

Индекс Язвы

MS:

6.48%

VTI:

3.21%

Дневная вол-ть

MS:

29.03%

VTI:

14.20%

Макс. просадка

MS:

-88.12%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

MS:

-15.46%

VTI:

-7.98%

Доходность по периодам

С начала года, MS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.88% против 11.90% соответственно.


MS

С начала года

-4.50%

1 месяц

-7.64%

6 месяцев

15.78%

1 год

32.92%

5 лет

33.02%

10 лет

15.88%

VTI

С начала года

-3.76%

1 месяц

-3.05%

6 месяцев

-0.29%

1 год

9.48%

5 лет

19.49%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MS
Ранг риск-скорректированной доходности MS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MS, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MS: 1.09
VTI: 0.60
Коэффициент Сортино MS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MS: 1.62
VTI: 0.88
Коэффициент Омега MS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MS: 1.23
VTI: 1.11
Коэффициент Кальмара MS, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MS: 1.52
VTI: 0.80
Коэффициент Мартина MS, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MS: 4.90
VTI: 2.64

Показатель коэффициента Шарпа MS на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.60
MS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MS и VTI

Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности VTI в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MS
Morgan Stanley
3.04%2.82%3.49%3.47%2.14%2.04%2.54%2.77%1.72%1.66%1.73%0.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MS и VTI

Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.46%
-7.98%
MS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности MS и VTI

Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 11.68% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
5.88%
MS
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab