Сравнение MS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или VTI.
Корреляция
Корреляция между MS и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MS и VTI
Основные характеристики
MS:
2.35
VTI:
1.75
MS:
3.20
VTI:
2.36
MS:
1.45
VTI:
1.32
MS:
3.75
VTI:
2.66
MS:
14.99
VTI:
10.58
MS:
4.19%
VTI:
2.16%
MS:
26.52%
VTI:
12.97%
MS:
-88.12%
VTI:
-55.45%
MS:
-3.01%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 9.57%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.25% против 12.73% соответственно.
MS
9.57%
10.54%
37.96%
68.31%
23.65%
17.25%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MS и VTI
MS
VTI
Сравнение MS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и VTI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.65% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MS и VTI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и VTI
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.