Сравнение MS с VTI
MS (Morgan Stanley) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, MS returned 25.85%/yr vs 14.83%/yr for VTI. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MS и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 25.85% против 14.83% соответственно.
MS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- 22.53%
- С начала года
- 24.97%
- 1 год
- 58.92%
- 3 года*
- 39.16%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 25.85%
- Всё время*
- 13.13%
VTI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 13.92%
- 1 год
- 24.23%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.83%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.20B | $1.30B | $1.28B | |
| $1.15B | $1.16B | $1.24B |
Сравнение доходности по годам MS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 24.97% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 46.65% | 38.09% | 32.67% | -22.76% | 26.61% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.92% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between MS and VTI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.70 |
The correlation between MS and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MS vs. VTI — Ранг доходности на риск
MS
VTI
Сравнение MS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.73 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 11.76 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MS и VTI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.12% | -55.45% | -32.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.83% | -8.92% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.24% | -19.30% | -9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.38% | -25.36% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -35.00% | -16.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -0.31% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.56% | -7.98% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.07% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MS и VTI
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 4.09% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 10.44% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 13.10% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.85% | 17.54% | +11.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.37% | 18.32% | +13.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и VTI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VTI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 1.90% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
MS and VTI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MS has higher volatility (9.76%) compared to VTI (4.09%). In terms of maximum drawdown, MS dropped -88.12% vs VTI's -55.45%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MS и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор