Сравнение MS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley (MS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MS или VTI.
Доходность
Сравнение доходности MS и VTI
Доходность по периодам
С начала года, MS показывает доходность 49.80%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции MS превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.49% против 12.59% соответственно.
MS
49.80%
12.21%
36.77%
74.00%
26.35%
17.49%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| MS | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.86 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.09 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 4.68% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 26.42% | 12.51% |
| Макс. просадка | -88.12% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MS и VTI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley (MS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MS и VTI
Дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS Morgan Stanley | 2.63% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% | 0.90% | 0.64% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок MS и VTI
Максимальная просадка MS за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MS и VTI
Morgan Stanley (MS) имеет более высокую волатильность в 12.57% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что MS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.