Сравнение IBKR с MKTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MKTX.
Основные характеристики
| IBKR | MKTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 55.24% | -11.32% |
| Дох-ть за 1 год | 39.01% | 13.75% |
| Дох-ть за 3 года | 28.58% | -14.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.66% | -4.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.64% | 16.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 24.19% | 37.38% |
| Макс. просадка | -63.66% | -80.60% |
| Текущая просадка | -0.64% | -54.84% |
Фундаментальные показатели
| IBKR | MKTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $54.15B | $9.71B |
| EPS | $6.32 | $6.94 |
| Цена/прибыль | 20.26 | 37.05 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 3.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.79B | $777.94M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.29B | $607.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $4.14B | $399.25M |
Корреляция
Корреляция между IBKR и MKTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MKTX
С начала года, IBKR показывает доходность 55.24%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -11.32%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 18.64% против 16.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c MKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MKTX
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности MKTX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.55% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.14% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MKTX
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MKTX
Текущая волатильность для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) составляет 6.98%, в то время как у MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что IBKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности