Сравнение IBKR с MKTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MKTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBKR и MKTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 5.71% | 46.37% | 114.43% | 15.14% | -8.35% | 31.12% | 31.71% | -14.01% | -7.13% | 63.75% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | -8.22% | -18.54% | -21.58% | 6.11% | -31.50% | -27.51% | 51.28% | 80.66% | 5.63% | 38.28% |
Фундаментальные показатели
IBKR:
$30.41B
MKTX:
$6.10B
IBKR:
$3.63
MKTX:
$6.66
IBKR:
18.70
MKTX:
24.88
IBKR:
3.67
MKTX:
7.26
IBKR:
1.49
MKTX:
5.32
IBKR:
$8.25B
MKTX:
$846.26M
IBKR:
$7.25B
MKTX:
$611.28M
IBKR:
$6.30B
MKTX:
$442.77M
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 5.71%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -8.22%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 21.95% против 3.54% соответственно.
IBKR
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 49.54%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 21.95%
MKTX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- -8.22%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -22.04%
- 3 года*
- -23.80%
- 5 лет*
- -19.49%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBKR vs. MKTX — Ранг доходности на риск
IBKR
MKTX
Сравнение IBKR c MKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBKR | MKTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | -0.82 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | -1.06 | +3.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | -0.72 | +4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | -1.15 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBKR | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.82 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | -0.60 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.11 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IBKR и MKTX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MKTX
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности MKTX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.47% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 1.85% | 1.68% | 1.64% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MKTX
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MKTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBKR | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.66% | -80.60% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.70% | -30.74% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.66% | -68.99% | +30.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -71.62% | +16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -70.14% | +56.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.93% | -28.32% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 19.30% | -11.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MKTX
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBKR | MKTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.41% | 5.55% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.24% | 18.21% | +10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.93% | 26.87% | +16.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 32.81% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 32.41% | +0.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности