PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBKR с MKTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IBKR с MKTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) and MKTX (MarketAxess Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, IBKR returned 24.94%/yr vs -0.73%/yr for MKTX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IBKR и MKTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBKR показывает доходность 35.66%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -32.79%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 24.94% против -0.73% соответственно.

IBKR

1 день
-0.10%
1 месяц
3.86%
С начала года
35.66%
6 месяцев
32.28%
1 год
69.80%
3 года*
63.85%
5 лет*
39.30%
10 лет*
24.94%

MKTX

1 день
-1.92%
1 месяц
-19.83%
С начала года
-32.79%
6 месяцев
-27.16%
1 год
-43.85%
3 года*
-22.70%
5 лет*
-22.15%
10 лет*
-0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBKR и MKTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		35.66%46.37%114.43%15.14%-8.35%31.12%31.71%-14.01%-7.13%63.75%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		-32.79%-18.54%-21.58%6.11%-31.50%-27.51%51.28%80.66%5.63%38.28%

Correlation

The correlation between IBKR and MKTX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2007 г.

0.30

The correlation between IBKR and MKTX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IBKR:

$39.04B

MKTX:

$4.27B

EPS

IBKR:

$3.76

MKTX:

$8.45

Коэффициент P/E

IBKR:

23.18

MKTX:

14.28

Коэффициент P/S

IBKR:

4.47

MKTX:

5.05

Коэффициент P/B

IBKR:

1.84

MKTX:

3.59

Общая выручка (12 мес.)

IBKR:

$8.69B

MKTX:

$875.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

IBKR:

$7.75B

MKTX:

$606.31M

EBITDA (12 мес.)

IBKR:

$7.07B

MKTX:

$456.55M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interactive Brokers Group, Inc.

MarketAxess Holdings Inc.

Часто сравнивают с IBKR:
IBKR с VOOIBKR с SCHWIBKR с BRK-BIBKR с SPYIBKR с QQQIBKR с SCHDIBKR с QQQM
Часто сравнивают с MKTX:
MKTX с TWMKTX с FIVNMKTX с SPYMKTX с SEDGMKTX с COINMKTX с VGTMKTX с NKE

Доходность на риск

IBKR vs. MKTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBKR
Ранг доходности на риск IBKR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBKR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MKTX
Ранг доходности на риск MKTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKTX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBKR c MKTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKRMKTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-1.63

+3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
-2.53

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.71

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

-0.96

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

-1.92

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBKR vs. MKTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBKR на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа MKTX равного -1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBKR и MKTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBKRMKTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-1.63

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

-0.68

+1.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.02

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.24

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IBKR и MKTX

Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MKTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBKRMKTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.66%

-80.60%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.70%

-45.85%

+27.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-57.73%

+19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.66%

-73.88%

+35.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-78.14%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-78.14%

+76.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.73%

-28.68%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

22.85%

-15.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBKR и MKTX

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBKRMKTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

8.70%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.36%

19.84%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

27.12%

+10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

32.92%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

32.54%

+0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBKR и MKTX

Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MKTX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBKR
Interactive Brokers Group, Inc.		0.38%0.47%0.48%0.48%0.55%0.50%0.66%0.86%0.73%0.68%1.10%0.92%
MKTX
MarketAxess Holdings Inc.		2.55%1.68%1.64%0.98%1.00%0.64%0.42%0.54%0.80%0.65%0.71%0.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IBKR и MKTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
765.00M
233.38M
(IBKR) Общая выручка
(MKTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IBKR and MKTX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBKR has higher volatility (10.71%) compared to MKTX (8.70%). In terms of maximum drawdown, IBKR dropped -63.66% vs MKTX's -80.60%.

IBKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBKR и MKTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор