Сравнение IBKR с MKTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBKR или MKTX.
Доходность
Сравнение доходности IBKR и MKTX
Доходность по периодам
С начала года, IBKR показывает доходность 121.24%, что значительно выше, чем у MKTX с доходностью -9.02%. За последние 10 лет акции IBKR превзошли акции MKTX по среднегодовой доходности: 22.07% против 16.20% соответственно.
IBKR
121.24%
22.65%
47.99%
131.91%
32.15%
22.07%
MKTX
-9.02%
-8.66%
23.69%
16.77%
-7.25%
16.20%
Фундаментальные показатели
| IBKR | MKTX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $75.86B | $10.24B |
| EPS | $6.43 | $7.39 |
| Цена/прибыль | 27.92 | 36.76 |
| PEG коэффициент | 12.88 | 3.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.15B | $812.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.74B | $609.77M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.37B | $421.06M |
Основные характеристики
| IBKR | MKTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 5.06 | 0.51 |
| Коэф-т Сортино | 5.69 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 7.01 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 37.91 | 0.81 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 21.57% |
| Дневная вол-ть | 26.50% | 34.41% |
| Макс. просадка | -63.66% | -80.60% |
| Текущая просадка | 0.00% | -53.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IBKR и MKTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBKR c MKTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) и MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBKR и MKTX
Дивидендная доходность IBKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MKTX в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.38% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% | 1.37% | 1.64% |
MKTX MarketAxess Holdings Inc. | 0.84% | 0.98% | 1.00% | 0.64% | 0.42% | 0.54% | 0.80% | 0.65% | 0.71% | 0.72% | 0.89% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBKR и MKTX
Максимальная просадка IBKR за все время составила -63.66%, что меньше максимальной просадки MKTX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBKR и MKTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBKR и MKTX
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с MarketAxess Holdings Inc. (MKTX) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что IBKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IBKR и MKTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interactive Brokers Group, Inc. и MarketAxess Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности