Сравнение IBHE с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IBHE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 26.50% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и SOXX
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IBHE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IBHE
SOXX
Сравнение IBHE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 2.03 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.63 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.38 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 4.44 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 16.46 | +33.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.03 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.54 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и SOXX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и SOXX
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и SOXX
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -70.21% | +43.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -18.27% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -45.75% | +37.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.95% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -20.10% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 4.92% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и SOXX
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 12.83% | -12.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 26.41% | -25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 40.12% | -38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 35.48% | -30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 32.98% | -21.31% |