PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHE с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с ICSH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).

IBHE и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или ICSH.

Корреляция

Корреляция между IBHE и ICSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBHE и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.24%
18.42%
IBHE
ICSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHE:

3.55

ICSH:

12.24

Коэф-т Сортино

IBHE:

5.29

ICSH:

29.24

Коэф-т Омега

IBHE:

1.81

ICSH:

6.59

Коэф-т Кальмара

IBHE:

8.53

ICSH:

66.81

Коэф-т Мартина

IBHE:

50.61

ICSH:

375.52

Индекс Язвы

IBHE:

0.13%

ICSH:

0.01%

Дневная вол-ть

IBHE:

1.81%

ICSH:

0.45%

Макс. просадка

IBHE:

-26.91%

ICSH:

-3.94%

Текущая просадка

IBHE:

0.00%

ICSH:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHE показывает доходность 1.57%, а ICSH немного ниже – 1.55%.

IBHE

С начала года

1.57%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.33%

5 лет

6.92%

10 лет

N/A

ICSH

С начала года

1.55%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.37%

1 год

5.47%

5 лет

2.98%

10 лет

2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHE и ICSH

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICSH: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHE и ICSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг риск-скорректированной доходности ICSH, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHE c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHE: 3.55
ICSH: 12.24
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHE: 5.29
ICSH: 29.24
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHE: 1.81
ICSH: 6.59
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHE: 8.53
ICSH: 66.81
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 50.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHE: 50.61
ICSH: 375.52

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.55, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 12.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.0012.0014.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55
12.24
IBHE
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и ICSH

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности ICSH в 5.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		6.47%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF		5.03%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и ICSH

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
IBHE
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и ICSH

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97%
0.18%
IBHE
ICSH