PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с ICSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
2.86%
IBHE
ICSH

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 4.94%.


IBHE

С начала года

6.68%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.13%

1 год

8.63%

5 лет (среднегодовая)

4.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICSH

С начала года

4.94%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.87%

1 год

5.84%

5 лет (среднегодовая)

2.68%

10 лет (среднегодовая)

2.40%

Основные характеристики


IBHEICSH
Коэф-т Шарпа3.5713.65
Коэф-т Сортино5.9437.42
Коэф-т Омега1.798.41
Коэф-т Кальмара13.5784.56
Коэф-т Мартина49.33512.24
Индекс Язвы0.18%0.01%
Дневная вол-ть2.46%0.43%
Макс. просадка-26.92%-3.94%
Текущая просадка-0.09%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и ICSH

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.


IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии ICSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IBHE и ICSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.5713.65
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.9437.42
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.798.41
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.5784.56
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 49.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0049.33512.24
IBHE
ICSH

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.57, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 13.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57
13.65
IBHE
ICSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и ICSH

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности ICSH в 5.27%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short-Term Bond ETF
5.27%4.78%1.66%0.42%1.22%2.60%2.19%1.36%0.88%0.54%0.46%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и ICSH

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
IBHE
ICSH

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и ICSH

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
0.14%
IBHE
ICSH