PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и ICSH


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%1.86%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий IBHE и ICSH

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.


Доходность на риск

IBHE vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

10.89

-7.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

25.73

-21.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

6.44

-4.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

44.98

-39.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

281.70

-231.89

IBHE vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что ниже коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

10.89

-7.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

7.42

-6.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.90

-1.49

Корреляция

Корреляция между IBHE и ICSH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и ICSH

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности ICSH в 4.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и ICSH

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и ICSH.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-3.94%

-22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-0.10%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-0.73%

-7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.08%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.02%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и ICSH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.16%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.27%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

0.41%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

0.48%

+4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

1.06%

+10.61%