Сравнение IBHE с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHE и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 6.83% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и FAGIX
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
IBHE vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
IBHE
FAGIX
Сравнение IBHE c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 2.05 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 2.84 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.42 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 3.33 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 13.92 | +35.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.05 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.92 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и FAGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и FAGIX
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и FAGIX
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -37.97% | +11.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -4.41% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -15.42% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.22% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -7.01% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.06% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и FAGIX
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.86% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 4.70% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 7.05% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.49% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 7.79% | +3.88% |