PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
6.03%
IBHE
FAGIX

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.57%.


IBHE

С начала года

6.68%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.13%

1 год

8.63%

5 лет (среднегодовая)

4.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FAGIX

С начала года

11.57%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

6.03%

1 год

16.23%

5 лет (среднегодовая)

5.11%

10 лет (среднегодовая)

5.10%

Основные характеристики


IBHEFAGIX
Коэф-т Шарпа3.573.33
Коэф-т Сортино5.945.10
Коэф-т Омега1.791.73
Коэф-т Кальмара13.571.54
Коэф-т Мартина49.3323.28
Индекс Язвы0.18%0.69%
Дневная вол-ть2.46%4.77%
Макс. просадка-26.92%-37.80%
Текущая просадка-0.09%-0.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и FAGIX

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IBHE и FAGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.603.33
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 6.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.035.10
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.811.73
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 13.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.341.54
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 48.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0048.4123.28
IBHE
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.60
3.33
IBHE
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и FAGIX

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FAGIX в 5.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.02%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и FAGIX

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-0.48%
IBHE
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и FAGIX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.40%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
1.28%
IBHE
FAGIX