PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAGIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.81%
6 месяцев
5.52%
С начала года
7.17%
1 год
13.96%
3 года*
12.08%
5 лет*
6.67%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и FAGIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.49%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
7.17%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%6.51%

Correlation

The correlation between IBHE and FAGIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.55

The correlation between IBHE and FAGIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

IBHE vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHEFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.24

IBHE vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHE и FAGIX


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHEFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и FAGIX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHEFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

Сравнение комиссий IBHE и FAGIX

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и FAGIX

IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.31%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.87%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and FAGIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор