PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHE с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с FAGIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или FAGIX.

Корреляция

Корреляция между IBHE и FAGIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHE:

3.50

FAGIX:

0.89

Коэф-т Сортино

IBHE:

5.17

FAGIX:

1.26

Коэф-т Омега

IBHE:

1.81

FAGIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

IBHE:

8.13

FAGIX:

0.86

Коэф-т Мартина

IBHE:

49.32

FAGIX:

3.24

Индекс Язвы

IBHE:

0.12%

FAGIX:

1.93%

Дневная вол-ть

IBHE:

1.75%

FAGIX:

6.91%

Макс. просадка

IBHE:

-26.92%

FAGIX:

-37.80%

Текущая просадка

IBHE:

0.00%

FAGIX:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью -0.09%.

IBHE

С начала года

1.75%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.16%

5 лет

6.79%

10 лет

N/A

FAGIX

С начала года

-0.09%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-0.78%

1 год

6.26%

5 лет

9.15%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHE и FAGIX

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHE и FAGIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHE c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и FAGIX

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности FAGIX в 4.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		6.33%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.59%5.03%5.29%11.37%6.55%4.88%5.00%7.39%5.05%4.12%5.01%8.08%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и FAGIX

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и FAGIX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.45%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...