Сравнение IBHE с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или FAGIX.
Основные характеристики
| IBHE | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.63% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 8.68% | 17.84% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 1.31% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.63% | 5.06% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 3.69 |
| Коэф-т Сортино | 5.45 | 5.74 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.85 |
| Коэф-т Кальмара | 12.55 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 48.45 | 26.32 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 0.68% |
| Дневная вол-ть | 2.78% | 4.80% |
| Макс. просадка | -26.92% | -37.80% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBHE и FAGIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и FAGIX
С начала года, IBHE показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и FAGIX
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHE c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и FAGIX
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности FAGIX в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 7.14% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.00% | 5.29% | 4.85% | 3.41% | 3.78% | 4.25% | 5.27% | 4.01% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и FAGIX
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и FAGIX
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.36%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.