PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и FAGIX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
0.45%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%6.83%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

FAGIX

1 день
1.31%
1 месяц
-1.99%
С начала года
0.45%
6 месяцев
2.04%
1 год
14.01%
3 года*
10.82%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Fidelity Capital & Income Fund

Сравнение комиссий IBHE и FAGIX

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


Доходность на риск

IBHE vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

2.05

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

2.84

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.42

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

3.33

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

13.92

+35.88

IBHE vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.05

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.86

-0.45

Корреляция

Корреляция между IBHE и FAGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и FAGIX

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FAGIX в 4.37%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.37%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и FAGIX

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и FAGIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-37.97%

+11.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-4.41%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-15.42%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.22%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-7.01%

+5.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.06%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и FAGIX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.86%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

4.70%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

7.05%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

6.49%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

7.79%

+3.88%