Сравнение IBHE с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHE и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 2.77% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и DBSCX
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
IBHE vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
IBHE
DBSCX
Сравнение IBHE c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 2.65 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 3.83 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.60 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 3.78 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 14.70 | +35.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.65 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 1.39 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.57 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и DBSCX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и DBSCX
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и DBSCX
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -14.12% | -12.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -1.60% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -9.52% | +1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.25% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.41% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и DBSCX
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.00% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 1.53% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 2.29% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 2.70% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 2.90% | +8.77% |