PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
4.14%
IBHE
EIFAX

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у EIFAX с доходностью 7.53%.


IBHE

С начала года

6.68%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.13%

1 год

8.63%

5 лет (среднегодовая)

4.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

EIFAX

С начала года

7.53%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

4.14%

1 год

10.74%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

5.03%

Основные характеристики


IBHEEIFAX
Коэф-т Шарпа3.573.62
Коэф-т Сортино5.9410.58
Коэф-т Омега1.793.16
Коэф-т Кальмара13.5713.57
Коэф-т Мартина49.3361.01
Индекс Язвы0.18%0.18%
Дневная вол-ть2.46%3.00%
Макс. просадка-26.92%-38.15%
Текущая просадка-0.09%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и EIFAX

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.


EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между IBHE и EIFAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.573.62
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.9410.58
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.793.16
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.5713.57
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 49.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0049.3361.01
IBHE
EIFAX

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57
3.62
IBHE
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и EIFAX

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности EIFAX в 9.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
9.45%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%4.82%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и EIFAX

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
IBHE
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и EIFAX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.40%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
0.64%
IBHE
EIFAX