PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHE с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с EIFAX

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).

IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или EIFAX.

Корреляция

Корреляция между IBHE и EIFAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IBHE и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96%
-0.40%
IBHE
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHE:

3.44

EIFAX:

1.20

Коэф-т Сортино

IBHE:

5.13

EIFAX:

2.06

Коэф-т Омега

IBHE:

1.78

EIFAX:

1.44

Коэф-т Кальмара

IBHE:

8.41

EIFAX:

0.90

Коэф-т Мартина

IBHE:

46.07

EIFAX:

6.06

Индекс Язвы

IBHE:

0.14%

EIFAX:

0.61%

Дневная вол-ть

IBHE:

1.84%

EIFAX:

3.06%

Макс. просадка

IBHE:

-26.91%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

IBHE:

0.00%

EIFAX:

-3.31%

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -2.54%.

IBHE

С начала года

1.30%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

3.05%

1 год

6.14%

5 лет

5.88%

10 лет

N/A

EIFAX

С начала года

-2.54%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

-0.29%

1 год

3.69%

5 лет

7.81%

10 лет

4.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHE и EIFAX

IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.

EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHE и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHE c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHE: 3.44
EIFAX: 1.20
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IBHE: 5.13
EIFAX: 2.06
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBHE: 1.78
EIFAX: 1.44
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHE: 8.41
EIFAX: 0.90
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 46.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IBHE: 46.07
EIFAX: 6.06

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа EIFAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.44
1.20
IBHE
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и EIFAX

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что меньше доходности EIFAX в 8.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		6.48%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		8.16%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и EIFAX

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-3.31%
IBHE
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и EIFAX

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.93%, в то время как у Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93%
1.55%
IBHE
EIFAX