PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHE с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с CLOA

Последнее обновление 2 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

IBHE и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или CLOA.

Корреляция

Корреляция между IBHE и CLOA составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности IBHE и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
17.39%
17.30%
IBHE
CLOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHE:

4.07

CLOA:

8.16

Коэф-т Сортино

IBHE:

6.55

CLOA:

13.55

Коэф-т Омега

IBHE:

1.90

CLOA:

4.07

Коэф-т Кальмара

IBHE:

15.11

CLOA:

20.52

Коэф-т Мартина

IBHE:

54.38

CLOA:

169.70

Индекс Язвы

IBHE:

0.13%

CLOA:

0.04%

Дневная вол-ть

IBHE:

1.76%

CLOA:

0.82%

Макс. просадка

IBHE:

-26.92%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

IBHE:

0.00%

CLOA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 0.92%.

IBHE

С начала года

0.99%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

3.36%

1 год

6.64%

5 лет

4.90%

10 лет

N/A

CLOA

С начала года

0.92%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

3.12%

1 год

6.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHE и CLOA

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHE и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHE c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.078.16
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 6.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.5513.55
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.904.07
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 15.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0015.1120.52
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 54.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0054.38169.70
IBHE
CLOA

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 4.07, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 8.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.07
8.16
IBHE
CLOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и CLOA

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности CLOA в 5.52%

TTM202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		6.14%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.52%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и CLOA

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February00
IBHE
CLOA

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и CLOA

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.38%, в то время как у BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.38%
0.41%
IBHE
CLOA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab