Сравнение IBHE с CLOA
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. IBHE is passively managed, while CLOA is actively managed. Over the past 3 years, IBHE returned 5.93%/yr vs 6.62%/yr for CLOA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 5.22%
- 3 года*
- 6.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 8.40% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.26% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Correlation
The correlation between IBHE and CLOA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. CLOA — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOA
Сравнение IBHE c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.32 | 3.41 | -1.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.02 | 29.67 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.47 | 151.25 | -52.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и CLOA
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -1.34% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -0.18% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | -1.13% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.05% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и CLOA
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.15% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.49% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 0.69% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 1.31% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 1.31% | +10.21% |
Сравнение комиссий IBHE и CLOA
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и CLOA
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.95% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and CLOA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLOA has higher volatility (0.15%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs CLOA's -1.34%.
On 3-year performance, CLOA leads with 6.62% vs 5.93% for IBHE. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.62% return vs 5.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
CLOA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 2.29% for IBHE.
IBHE is categorized as High Yield Bonds, while CLOA is CLO. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.20% for CLOA.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.57 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор