PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с CLOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*

CLOA

1 день
0.02%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.28%
3 года*
6.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и CLOA


2026 (YTD)202520242023
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%8.02%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
2.06%5.44%7.25%8.38%

Correlation

The correlation between IBHE and CLOA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

-0.03

The correlation between IBHE and CLOA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

BlackRock AAA CLO ETF

Доходность на риск

IBHE vs. CLOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHECLOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-7.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.19

3.34

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.78

30.02

-17.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

63.40

150.47

-87.07

IBHE vs. CLOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.51, что ниже коэффициента Шарпа CLOA равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHECLOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

7.45

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

5.22

-4.81

Просадки

Сравнение просадок IBHE и CLOA

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и CLOA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHECLOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-1.34%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-0.18%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.94%

-1.13%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.05%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.04%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и CLOA

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHECLOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.15%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.39%

0.48%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

0.71%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

1.32%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

1.32%

+10.21%

Сравнение комиссий IBHE и CLOA

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и CLOA

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности CLOA в 4.96%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
4.96%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and CLOA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOA has higher volatility (0.15%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs CLOA's -1.34%.

On 3-year performance, CLOA leads with 6.74% vs 6.07% for IBHE. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CLOA has performed better with a 6.74% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

CLOA has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 2.29% for IBHE.

IBHE is categorized as High Yield Bonds, while CLOA is CLO. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.20% for CLOA.

CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.45 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и CLOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор