PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с CLOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHE и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IBHE

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CLOA

1 день
-0.06%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.50%
1 год
5.09%
3 года*
6.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHE и CLOA


2026 (YTD)202520242023
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%8.40%
CLOA
iShares AAA CLO Active ETF
2.50%5.44%7.25%8.38%

Correlation

The correlation between IBHE and CLOA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г.

-0.03

The correlation between IBHE and CLOA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares AAA CLO Active ETF

Доходность на риск

IBHE vs. CLOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBHECLOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

28.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

151.41

IBHE vs. CLOA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHE и CLOA


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHECLOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и CLOA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHECLOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.30%

Сравнение комиссий IBHE и CLOA

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и CLOA

IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CLOA
iShares AAA CLO Active ETF
4.90%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
1.87%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы


IBHE and CLOA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

CLOA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.87% for IBHE.

IBHE is categorized as High Yield Bonds, while CLOA is CLO. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.20% for CLOA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHE и CLOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор