PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHE с CLOA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с CLOA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

IBHE и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHE и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и CLOA

2026 (YTD)202520242023
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%8.02%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		1.03%5.44%7.25%8.38%

Доходность по периодам

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—

CLOA

1 день
0.08%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.32%
1 год
5.44%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

BlackRock AAA CLO ETF

Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с VOOIBHE с DBSCX
Часто сравнивают с CLOA:
CLOA с CLOICLOA с PAAACLOA с AAACLOA с ICLOCLOA с JBBBCLOA с CLOXCLOA с PFFV

Сравнение комиссий IBHE и CLOA

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF

Доходность на риск

IBHE vs. CLOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг доходности на риск CLOA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHECLOADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

3.33

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

4.52

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

2.21

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

5.03

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

36.40

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHE vs. CLOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHECLOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

3.33

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

5.13

-4.72

Корреляция

Корреляция между IBHE и CLOA составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и CLOA

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CLOA в 5.12%

TTM2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.12%5.35%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и CLOA

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и CLOA.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHECLOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-1.34%

-25.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-1.10%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-0.06%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.15%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и CLOA

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHECLOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.27%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

0.51%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

1.64%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

1.35%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

1.35%

+10.32%