Сравнение IBHE с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
IBHE и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или CLOA.
Основные характеристики
| IBHE | CLOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.65% | 6.34% |
| Дох-ть за 1 год | 9.32% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 3.63 | 9.63 |
| Коэф-т Сортино | 6.23 | 17.20 |
| Коэф-т Омега | 1.83 | 5.10 |
| Коэф-т Кальмара | 14.55 | 27.35 |
| Коэф-т Мартина | 53.38 | 237.28 |
| Индекс Язвы | 0.18% | 0.03% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 0.82% |
| Макс. просадка | -26.92% | -1.34% |
| Текущая просадка | -0.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBHE и CLOA составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и CLOA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHE показывает доходность 6.65%, а CLOA немного ниже – 6.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и CLOA
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHE c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и CLOA
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности CLOA в 6.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 7.14% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 6.13% | 5.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и CLOA
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и CLOA
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.