PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHE с CLOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHE с CLOA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).

IBHE и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от Blackrock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или CLOA.

Корреляция

Корреляция между IBHE и CLOA составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBHE и CLOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
17.45%
IBHE
CLOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHE:

3.55

CLOA:

3.43

Коэф-т Сортино

IBHE:

5.29

CLOA:

4.59

Коэф-т Омега

IBHE:

1.81

CLOA:

2.21

Коэф-т Кальмара

IBHE:

8.53

CLOA:

5.12

Коэф-т Мартина

IBHE:

50.61

CLOA:

33.25

Индекс Язвы

IBHE:

0.13%

CLOA:

0.17%

Дневная вол-ть

IBHE:

1.81%

CLOA:

1.69%

Макс. просадка

IBHE:

-26.91%

CLOA:

-1.34%

Текущая просадка

IBHE:

0.00%

CLOA:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 1.05%.

IBHE

С начала года

1.57%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.33%

5 лет

6.97%

10 лет

N/A

CLOA

С начала года

1.05%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

2.29%

1 год

5.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHE и CLOA

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF
График комиссии CLOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHE и CLOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
CLOA
Ранг риск-скорректированной доходности CLOA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHE c CLOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHE: 3.55
CLOA: 3.43
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHE: 5.29
CLOA: 4.59
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHE: 1.81
CLOA: 2.21
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHE: 8.53
CLOA: 5.12
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 50.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHE: 50.61
CLOA: 33.25

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLOA равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и CLOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа4.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55
3.43
IBHE
CLOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и CLOA

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности CLOA в 5.92%

TTM202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		6.47%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
CLOA
BlackRock AAA CLO ETF		5.92%6.01%5.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и CLOA

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и CLOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.01%
IBHE
CLOA

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и CLOA

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.97%, в то время как у BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97%
1.49%
IBHE
CLOA