PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IBHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
3.03%
IBHE
IBHD

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у IBHD с доходностью 5.43%.


IBHE

С начала года

6.68%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.13%

1 год

8.63%

5 лет (среднегодовая)

4.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IBHD

С начала года

5.43%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

3.04%

1 год

6.79%

5 лет (среднегодовая)

4.17%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IBHEIBHD
Коэф-т Шарпа3.574.07
Коэф-т Сортино5.946.30
Коэф-т Омега1.792.04
Коэф-т Кальмара13.5713.28
Коэф-т Мартина49.3376.72
Индекс Язвы0.18%0.09%
Дневная вол-ть2.46%1.68%
Макс. просадка-26.92%-20.11%
Текущая просадка-0.09%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и IBHD

И IBHE, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.


IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IBHE и IBHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.574.07
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.946.30
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.792.04
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.5713.28
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 49.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0049.3376.72
IBHE
IBHD

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHD равному 4.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и IBHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57
4.07
IBHE
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IBHD

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности IBHD в 6.26%


TTM20232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
6.26%6.90%4.91%4.43%5.50%3.59%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IBHD

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
0
IBHE
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IBHD

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
0.25%
IBHE
IBHD