PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с IBHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IBHEIBHD
Дох-ть с нач. г.6.54%5.24%
Дох-ть за 1 год9.30%6.79%
Дох-ть за 3 года4.30%4.11%
Дох-ть за 5 лет4.59%4.04%
Коэф-т Шарпа3.514.16
Коэф-т Сортино6.026.52
Коэф-т Омега1.792.07
Коэф-т Кальмара14.0813.81
Коэф-т Мартина51.5279.28
Индекс Язвы0.18%0.09%
Дневная вол-ть2.62%1.71%
Макс. просадка-26.92%-20.11%
Текущая просадка-0.22%-0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IBHE и IBHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IBHE и IBHD

С начала года, IBHE показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у IBHD с доходностью 5.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
2.96%
IBHE
IBHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и IBHD

И IBHE, и IBHD имеют комиссию равную 0.35%.


IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c IBHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 51.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0051.52
IBHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.004.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 13.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 79.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0079.28

Сравнение коэффициента Шарпа IBHE и IBHD

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBHD равному 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и IBHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
4.16
IBHE
IBHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и IBHD

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности IBHD в 6.27%


TTM20232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.15%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
6.27%6.90%4.91%4.43%5.50%3.59%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и IBHD

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки IBHD в -20.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и IBHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.50%-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
-0.02%
IBHE
IBHD

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и IBHD

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что IBHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.24%
IBHE
IBHD