PortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с NUHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHE и NUHY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IBHE и NUHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.79%
16.42%
IBHE
NUHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHE:

3.55

NUHY:

1.35

Коэф-т Сортино

IBHE:

5.29

NUHY:

1.91

Коэф-т Омега

IBHE:

1.81

NUHY:

1.29

Коэф-т Кальмара

IBHE:

8.53

NUHY:

1.75

Коэф-т Мартина

IBHE:

50.61

NUHY:

8.67

Индекс Язвы

IBHE:

0.13%

NUHY:

0.94%

Дневная вол-ть

IBHE:

1.81%

NUHY:

6.08%

Макс. просадка

IBHE:

-26.91%

NUHY:

-20.14%

Текущая просадка

IBHE:

0.00%

NUHY:

-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у NUHY с доходностью 1.48%.


IBHE

С начала года

1.57%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.33%

5 лет

6.97%

10 лет

N/A

NUHY

С начала года

1.48%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

2.06%

1 год

8.50%

5 лет

4.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и NUHY

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUHY в 0.30%.


График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%
График комиссии NUHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUHY: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHE и NUHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

NUHY
Ранг риск-скорректированной доходности NUHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHE c NUHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHE: 3.55
NUHY: 1.35
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHE: 5.29
NUHY: 1.91
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHE: 1.81
NUHY: 1.29
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHE: 8.53
NUHY: 1.75
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 50.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHE: 50.61
NUHY: 8.67

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа NUHY равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и NUHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55
1.35
IBHE
NUHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и NUHY

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности NUHY в 6.57%


TTM202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
6.47%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
6.57%6.59%6.64%6.36%4.88%5.10%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и NUHY

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки NUHY в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и NUHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.97%
IBHE
NUHY

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и NUHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.97%, в то время как у Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97%
4.37%
IBHE
NUHY