PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHE с NUHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и NUHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
5.32%
IBHE
NUHY

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у NUHY с доходностью 7.58%.


IBHE

С начала года

6.68%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

3.13%

1 год

8.63%

5 лет (среднегодовая)

4.71%

10 лет (среднегодовая)

N/A

NUHY

С начала года

7.58%

1 месяц

0.16%

6 месяцев

5.32%

1 год

12.72%

5 лет (среднегодовая)

2.89%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IBHENUHY
Коэф-т Шарпа3.572.68
Коэф-т Сортино5.944.27
Коэф-т Омега1.791.53
Коэф-т Кальмара13.571.96
Коэф-т Мартина49.3319.67
Индекс Язвы0.18%0.66%
Дневная вол-ть2.46%4.84%
Макс. просадка-26.92%-20.14%
Текущая просадка-0.09%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и NUHY

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUHY в 0.30%.


IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии NUHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IBHE и NUHY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHE c NUHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.572.68
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.944.27
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.791.53
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.571.96
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 49.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0049.3319.67
IBHE
NUHY

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.57, что выше коэффициента Шарпа NUHY равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и NUHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57
2.68
IBHE
NUHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и NUHY

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности NUHY в 6.64%


TTM20232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
7.14%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%
NUHY
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
6.64%6.65%6.36%4.88%5.11%1.37%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и NUHY

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки NUHY в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и NUHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.09%
-0.30%
IBHE
NUHY

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и NUHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.40%, в то время как у Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.40%
1.15%
IBHE
NUHY