Сравнение IBHE с NUHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY).
IBHE и NUHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. NUHY - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или NUHY.
Основные характеристики
| IBHE | NUHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.63% | 7.65% |
| Дох-ть за 1 год | 8.68% | 14.05% |
| Дох-ть за 3 года | 4.21% | 1.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.63% | 2.81% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 5.45 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.76 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 12.55 | 1.68 |
| Коэф-т Мартина | 48.45 | 21.30 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 0.66% |
| Дневная вол-ть | 2.78% | 5.08% |
| Макс. просадка | -26.92% | -20.14% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между IBHE и NUHY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и NUHY
С начала года, IBHE показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у NUHY с доходностью 7.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и NUHY
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NUHY в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHE c NUHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и NUHY
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности NUHY в 6.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 7.14% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | 6.63% | 6.65% | 6.36% | 4.88% | 5.11% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и NUHY
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки NUHY в -20.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и NUHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и NUHY
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.36%, в то время как у Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF (NUHY) волатильность равна 1.11%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.