PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS46435U1685
CUSIP46435U168
ЭмитентiShares
Дата выпуска7 мая 2019 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияHigh Yield Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBloomberg 2025 Term High Yield and Income Index
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия IBHE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: IBHE с NUHY, IBHE с IBTE, IBHE с EIFAX, IBHE с IBHD, IBHE с VOO, IBHE с ICSH, IBHE с CLOA, IBHE с SJNK, IBHE с FAGIX, IBHE с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
12.73%
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF показал доход в 6.54% с начала года и 9.30% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.54%25.45%
1 месяц0.61%2.91%
6 месяцев3.24%14.05%
1 год9.30%35.64%
5 лет (среднегодовая)4.59%14.13%
10 лет (среднегодовая)N/A11.39%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBHE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.69%0.92%0.82%0.22%0.94%0.21%0.53%0.73%0.66%0.39%6.54%
20232.35%-0.28%0.87%0.61%0.22%1.37%0.67%0.82%0.03%-0.33%2.08%1.48%10.31%
2022-0.98%-0.52%-0.56%-1.94%0.55%-4.45%4.09%-1.81%-1.93%2.05%2.45%-0.81%-4.08%
2021-0.33%0.59%1.23%0.58%0.37%0.76%-0.08%0.45%-0.04%0.06%-0.81%1.56%4.40%
2020-0.55%-1.68%-10.63%4.84%3.01%0.33%4.32%0.56%-0.49%0.48%3.03%1.79%4.15%
2019-1.52%3.19%0.18%0.86%0.62%-0.09%0.67%1.92%5.91%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBHE среди ETFs на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


IBHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.006.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 14.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0014.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 51.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0051.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.72

Коэффициент Шарпа

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51
2.90
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.66$1.66$1.30$1.20$1.43$0.95

Дивидендный доход

7.15%7.16%5.78%4.84%5.73%3.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.12$1.37
2023$0.00$0.14$0.13$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.13$0.14$0.29$1.66
2022$0.00$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.11$0.10$0.13$0.11$0.25$1.30
2021$0.00$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$0.10$0.09$0.10$0.10$0.10$0.19$1.20
2020$0.00$0.12$0.12$0.12$0.13$0.13$0.12$0.11$0.12$0.12$0.11$0.24$1.43
2019$0.21$0.13$0.12$0.12$0.12$0.24$0.95

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.22%
-0.29%
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF показал максимальную просадку в 26.92%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.92%13 февр. 2020 г.2620 мар. 2020 г.1594 нояб. 2020 г.185
-8.51%28 дек. 2021 г.11613 июн. 2022 г.25214 июн. 2023 г.368
-2.06%6 июл. 2021 г.235 авг. 2021 г.1627 авг. 2021 г.39
-1.62%5 июл. 2019 г.225 авг. 2019 г.1221 авг. 2019 г.34
-1.6%13 мая 2019 г.1431 мая 2019 г.57 июн. 2019 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF составляет 0.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
3.86%
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)