Сравнение IBHE с HYGH
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHE tracks the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index while HYGH tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.52%
- 1 год
- 7.03%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам IBHE и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.52% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 3.59% |
Correlation
The correlation between IBHE and HYGH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.66 |
The correlation between IBHE and HYGH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. HYGH — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGH
Сравнение IBHE c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и HYGH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.88% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.16% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.07% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.21% | — |
Сравнение комиссий IBHE и HYGH
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и HYGH
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.57% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 1.87% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and HYGH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 1.87% for IBHE.
IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.52% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор