Сравнение IBHE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IBHE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHE или BND.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и BND
Доходность по периодам
С начала года, IBHE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%.
IBHE
6.68%
0.44%
3.13%
8.63%
4.71%
N/A
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| IBHE | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.57 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 5.94 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.79 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 13.57 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 49.33 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.18% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 2.46% | 5.66% |
| Макс. просадка | -26.92% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.09% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и BND
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между IBHE и BND составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и BND
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 7.14% | 7.16% | 5.78% | 4.84% | 5.73% | 3.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и BND
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и BND
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.40%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.