PortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHE и BND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности IBHE и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.24%
6.24%
IBHE
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHE:

3.55

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

IBHE:

5.29

BND:

1.93

Коэф-т Омега

IBHE:

1.81

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

IBHE:

8.53

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

IBHE:

50.61

BND:

3.43

Индекс Язвы

IBHE:

0.13%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

IBHE:

1.81%

BND:

5.31%

Макс. просадка

IBHE:

-26.91%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

IBHE:

0.00%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, IBHE показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


IBHE

С начала года

1.57%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.91%

1 год

6.33%

5 лет

6.97%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.83%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHE и BND

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHE и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHE c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHE, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHE: 3.55
BND: 1.33
Коэффициент Сортино IBHE, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHE: 5.29
BND: 1.93
Коэффициент Омега IBHE, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHE: 1.81
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара IBHE, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHE: 8.53
BND: 0.52
Коэффициент Мартина IBHE, с текущим значением в 50.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHE: 50.61
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55
1.33
IBHE
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и BND

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
6.47%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и BND

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-6.87%
IBHE
BND

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и BND

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97%
2.19%
IBHE
BND