Сравнение IBHE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
IBHE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.91% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 5.43% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и BND
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
IBHE vs. BND — Ранг доходности на риск
IBHE
BND
Сравнение IBHE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 0.93 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 1.32 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.16 | +0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.75 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 4.78 | +45.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 0.93 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.04 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и BND составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и BND
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и BND
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -18.58% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -2.44% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -17.91% | +9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.07% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.90% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и BND
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.63% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 2.52% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 4.30% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.00% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 5.52% | +6.15% |