PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAVIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAVIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAVIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		-3.16%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%22.20%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции IAVIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 10.31% против 16.19% соответственно.

IAVIX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-1.08%
1 год
15.55%
3 года*
14.76%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.31%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с QQQIAVIX с IIBAXIAVIX с IEDAXIAVIX с IEOSXIAVIX с CSTAXIAVIX с IPHYXIAVIX с IFTIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий IAVIX и WWWEX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio

Доходность на риск

IAVIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAVIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.39

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.65

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

0.57

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

1.42

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAVIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAVIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.39

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.24

+0.31

Корреляция

Корреляция между IAVIX и WWWEX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и WWWEX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		8.28%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и WWWEX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAVIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-82.60%

+47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.14%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-26.94%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

-36.00%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-7.95%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-41.54%

+36.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.88%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и WWWEX

Текущая волатильность для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) составляет 4.99%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAVIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.99%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

14.24%

-5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

18.32%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

19.91%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

19.12%

-2.14%