Сравнение IAVIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -5.83% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.10% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -5.83%
- 6 месяцев
- -3.49%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.00%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и TPDAX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
IAVIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
IAVIX
TPDAX
Сравнение IAVIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.07 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.68 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 3.33 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 12.75 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.07 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и TPDAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и TPDAX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.51% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и TPDAX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -22.29% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -7.58% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -17.58% | -8.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -22.29% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -6.56% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -4.94% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.98% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и TPDAX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 3.83% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.00% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.73% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 12.21% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 10.12% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 9.86% | +7.10% |