PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAVIX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAVIX с PALDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IAVIX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAVIX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		-5.83%17.02%17.46%21.18%-19.47%19.88%16.13%25.43%-10.65%6.71%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-3.62%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, IAVIX показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -3.62%.

IAVIX

1 день
-1.94%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-3.49%
1 год
12.76%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.00%

PALDX

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
-1.03%
1 год
12.43%
3 года*
13.72%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Solution Aggressive Portfolio

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с IAVIX:
IAVIX с QQQIAVIX с IEDAXIAVIX с IIBAXIAVIX с IEOSXIAVIX с CSTAXIAVIX с IPHYXIAVIX с AVEFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с FPURX

Сравнение комиссий IAVIX и PALDX

IAVIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

IAVIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAVIX
Ранг доходности на риск IAVIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAVIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAVIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAVIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAVIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAVIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAVIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAVIXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

1.42

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

6.83

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAVIX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAVIX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAVIX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAVIXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.17

Корреляция

Корреляция между IAVIX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAVIX и PALDX

Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.51%, что больше доходности PALDX в 5.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAVIX
Voya Solution Aggressive Portfolio		8.51%8.01%0.50%6.64%21.30%1.19%7.68%8.98%6.09%1.91%6.81%5.86%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.62%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAVIX и PALDX

Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IAVIXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.38%

-26.16%

-9.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-8.20%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-20.47%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.96%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-4.16%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.70%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IAVIX и PALDX

Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAVIXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.05%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

5.86%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

11.52%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

12.08%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

12.75%

+4.21%