Сравнение IAVIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
IAVIX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IAVIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAVIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | -3.16% | 17.02% | 17.46% | 21.18% | -19.47% | 19.88% | 16.13% | 25.43% | -10.65% | 22.20% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IAVIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции IAVIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 10.31% против 8.70% соответственно.
IAVIX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.31%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAVIX и CONWX
IAVIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
IAVIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
IAVIX
CONWX
Сравнение IAVIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAVIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.71 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.37 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.21 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 12.51 | -8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAVIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.71 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IAVIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAVIX и CONWX
Дивидендная доходность IAVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAVIX Voya Solution Aggressive Portfolio | 8.28% | 8.01% | 0.50% | 6.64% | 21.30% | 1.19% | 7.68% | 8.98% | 6.09% | 1.91% | 6.81% | 5.86% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAVIX и CONWX
Максимальная просадка IAVIX за все время составила -35.38%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAVIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAVIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.38% | -26.09% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -8.60% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.35% | -12.49% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.38% | -26.09% | -9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -1.27% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -2.78% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 1.52% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAVIX и CONWX
Voya Solution Aggressive Portfolio (IAVIX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IAVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAVIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.25% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 5.47% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 10.70% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 10.27% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 11.16% | +5.82% |