Сравнение IAUM с ISVL
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUM returned 17.21%/yr vs 10.84%/yr for ISVL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и ISVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 8.56%.
IAUM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -4.97%
- 6 месяцев
- -12.59%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.56%
ISVL
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 4.14%
- С начала года
- 8.56%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.48%
Сравнение доходности по годам IAUM и ISVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -7.12% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 8.56% | 42.84% | 4.58% | 17.56% | -13.69% | 1.98% |
Correlation
The correlation between IAUM and ISVL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.38 |
The correlation between IAUM and ISVL shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. ISVL — Ранг доходности на риск
IAUM
ISVL
Сравнение IAUM c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | ISVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.92 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.41 | -5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и ISVL
Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и ISVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -30.48% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -12.48% | -13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -12.50% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -30.48% | +4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.77% | -2.06% | -23.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -6.54% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.24% | 3.23% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и ISVL
iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | ISVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.56% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 12.75% | +11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.75% | 14.89% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.89% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.72% | +1.45% |
Сравнение комиссий IAUM и ISVL
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ISVL в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и ISVL
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISVL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.18% | 2.69% | 3.92% | 3.82% | 3.37% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and ISVL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (6.30%) compared to ISVL (3.56%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.31% vs ISVL's -30.48%.
On 5-year performance, IAUM leads with 17.21% vs 10.84% for ISVL. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ISVL has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 17.21% return vs 10.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for ISVL.
ISVL has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUM is categorized as Gold, while ISVL is Small Cap Value Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.30% for ISVL.
ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и ISVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор