PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IAUM с HL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с HL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IAUM (iShares Gold Trust Micro) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while HL (Hecla Mining Company) is a stock. Over the past 5 years, IAUM returned 17.21%/yr vs 16.77%/yr for HL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и HL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Hecla Mining Company (HL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность -7.12%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%.

IAUM

1 день
-0.18%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
-12.59%
С начала года
-7.12%
1 год
19.59%
3 года*
26.77%
5 лет*
17.21%
10 лет*
—
Всё время*
17.56%

HL

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.46%
6 месяцев
-46.14%
С начала года
-25.50%
1 год
145.82%
3 года*
35.33%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.48%
Всё время*
-0.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и HL

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		-7.12%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
HL
Hecla Mining Company		-25.50%291.70%2.82%-12.93%6.99%-29.53%

Correlation

The correlation between IAUM and HL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.62

The correlation between IAUM and HL has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Hecla Mining Company

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с IAUI
Часто сравнивают с HL:
HL с AGHL с WPMHL с SILHL с FRES.LHL с ASMHL с GDXHL с UAMY

Доходность на риск

IAUM vs. HL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HL
Ранг доходности на риск HL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HL: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c HL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IAUMHLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.00

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
2.52

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

2.63

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

5.00

-3.25

IAUM vs. HL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа HL равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и HL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IAUM и HL

Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и HL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMHLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.31%

-97.92%

+71.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.31%

-55.81%

+29.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.31%

-55.81%

+29.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

-55.81%

+29.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.77%

-55.06%

+29.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-69.89%

+64.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

29.27%

-18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и HL

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 6.30%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMHLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

14.84%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

52.19%

-28.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

73.35%

-45.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

59.45%

-41.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

62.75%

-44.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и HL

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HL
Hecla Mining Company		0.10%0.08%0.81%0.65%0.40%0.72%0.25%0.29%0.42%0.25%0.19%0.53%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and HL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HL has higher volatility (14.84%) compared to IAUM (6.30%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.31% vs HL's -97.92%.

HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и HL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор