Сравнение IAUM с GDXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).
IAUM и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и GDXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -25.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -6.09%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и GDXU
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Доходность на риск
IAUM vs. GDXU — Ранг доходности на риск
IAUM
GDXU
Сравнение IAUM c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 2.07 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.39 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.87 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 10.85 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.07 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | -0.01 | +1.32 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и GDXU составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и GDXU
Ни IAUM, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и GDXU
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GDXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -94.39% | +73.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -73.16% | +54.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -56.42% | +44.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -69.97% | +64.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 26.08% | -20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и GDXU
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 53.09%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 53.09% | -42.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 122.23% | -98.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 140.32% | -112.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 109.02% | -91.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 109.02% | -91.23% |