Сравнение IAUM с GDXU
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GDXU is a Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IAUM returned 16.97%/yr vs -14.43%/yr for GDXU. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и GDXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность -7.79%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -71.32%.
IAUM
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -13.64%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- 18.79%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 16.97%
- 10 лет*
- —
GDXU
- 1 день
- -10.90%
- 1 месяц
- -49.20%
- 6 месяцев
- -79.56%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- -1.06%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- -14.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | -7.79% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 | -71.32% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -28.27% |
Correlation
The correlation between IAUM and GDXU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between IAUM and GDXU has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. GDXU — Ранг доходности на риск
IAUM
GDXU
Сравнение IAUM c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUM | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.01 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -0.02 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUM и GDXU
Максимальная просадка IAUM за все время составила -26.31%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GDXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.31% | -94.39% | +68.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.31% | -86.69% | +60.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -86.69% | +60.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -91.30% | +64.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.31% | -86.69% | +60.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -69.96% | +64.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 45.31% | -34.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и GDXU
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 6.52%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 37.34%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 37.34% | -30.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.92% | 126.24% | -102.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.68% | 146.12% | -118.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 113.02% | -94.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 111.42% | -93.24% |
Сравнение комиссий IAUM и GDXU
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и GDXU
Ни IAUM, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAUM and GDXU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXU has higher volatility (37.34%) compared to IAUM (6.52%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -26.31% vs GDXU's -94.39%.
On 5-year performance, IAUM leads with 16.97% vs -14.43% for GDXU. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IAUM has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAUM has performed better with a 16.97% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.
IAUM and GDXU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAUM is categorized as Gold, while GDXU is Leveraged Equities. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.95% for GDXU.
IAUM currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и GDXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор