PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXU с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXU с FAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index while FAS tracks the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GDXU returned -14.43%/yr vs 14.07%/yr for FAS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GDXU charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности GDXU и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXU показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 3.74%.

GDXU

1 день
-10.90%
1 месяц
-49.20%
6 месяцев
-79.56%
С начала года
-71.32%
1 год
-1.06%
3 года*
16.90%
5 лет*
-14.43%
10 лет*
—

FAS

1 день
0.88%
1 месяц
13.56%
6 месяцев
6.88%
С начала года
3.74%
1 год
14.97%
3 года*
41.64%
5 лет*
14.07%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXU и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-71.32%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		3.74%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%10.80%

Correlation

The correlation between GDXU and FAS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.21

Сравнение распределения секторов GDXU и FAS

Секторы
GDXU
FAS

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

98.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXU
100.0%
FAS

-

Коммуникационные услуги

GDXU

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

GDXU

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

GDXU

-

FAS

-

Энергетика

GDXU

-

FAS

-

Финансовые услуги

GDXU

-

FAS
98.0%

Здравоохранение

GDXU

-

FAS

-

Промышленность

GDXU

-

FAS
0.2%

Недвижимость

GDXU

-

FAS

-

Технологии

GDXU

-

FAS
1.8%

Коммунальные услуги

GDXU

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

GDXU vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 99
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXU c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) и Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXUFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.35

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.75

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.09

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.37

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

0.81

-0.84

GDXU vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FAS равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXU и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXU и FAS

Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXUFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.39%

-91.61%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.69%

-40.88%

-45.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.69%

-43.10%

-43.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.30%

-66.88%

-24.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.69%

-4.82%

-81.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.96%

-31.03%

-38.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

18.44%

+26.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXU и FAS

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) имеет более высокую волатильность в 37.34% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (FAS) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXUFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.34%

12.36%

+24.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

126.24%

33.36%

+92.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.12%

43.46%

+102.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.02%

55.20%

+57.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.42%

61.07%

+50.35%

Сравнение комиссий GDXU и FAS

GDXU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAS в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXU и FAS

GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X ETF		8.09%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GDXU and FAS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (37.34%) compared to FAS (12.36%). In terms of maximum drawdown, GDXU dropped -94.39% vs FAS's -91.61%.

On 5-year performance, FAS leads with 14.07% vs -14.43% for GDXU. On fees, FAS is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAS has performed better with a 14.07% return vs -14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for GDXU.

FAS has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for GDXU.

GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index, while FAS tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for GDXU and 0.88% for FAS.

FAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXU и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор