Сравнение GDXU с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
GDXU и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GDXU и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -6.09% | 796.47% | -18.60% | -21.36% | -62.82% | -54.93% | 4.66% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | 10.68% |
Доходность по периодам
С начала года, GDXU показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%.
GDXU
- 1 день
- 13.62%
- 1 месяц
- -51.51%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 287.76%
- 3 года*
- 63.33%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и FAS
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
GDXU vs. FAS — Ранг доходности на риск
GDXU
FAS
Сравнение GDXU c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDXU | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | -0.31 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | -0.07 | +2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | -0.44 | +4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | -1.21 | +12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | -0.31 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.14 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.19 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GDXU и FAS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и FAS
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и FAS
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GDXU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.39% | -91.61% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.16% | -40.88% | -32.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -66.88% | -26.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.42% | -35.06% | -21.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -31.15% | -38.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.08% | 15.03% | +11.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и FAS
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 53.09% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GDXU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.09% | 14.34% | +38.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.23% | 34.30% | +87.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.32% | 57.39% | +82.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.02% | 55.67% | +53.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.02% | 61.34% | +47.68% |