Сравнение GDXU с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
GDXU и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXU - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GDXU или FAS.
Основные характеристики
| GDXU | FAS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.29% | 96.84% |
| Дох-ть за 1 год | 77.95% | 176.52% |
| Дох-ть за 3 года | -31.38% | 5.64% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 4.23 |
| Коэф-т Сортино | 1.60 | 4.42 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 2.88 |
| Коэф-т Мартина | 3.33 | 28.29 |
| Индекс Язвы | 22.84% | 6.12% |
| Дневная вол-ть | 97.05% | 40.90% |
| Макс. просадка | -94.39% | -94.81% |
| Текущая просадка | -86.15% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между GDXU и FAS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GDXU и FAS
С начала года, GDXU показывает доходность 29.29%, что значительно ниже, чем у FAS с доходностью 96.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GDXU и FAS
GDXU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GDXU c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXU и FAS
GDXU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 0.83% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GDXU и FAS
Максимальная просадка GDXU за все время составила -94.39%, примерно равная максимальной просадке FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXU и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GDXU и FAS
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) имеет более высокую волатильность в 25.59% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 20.54%. Это указывает на то, что GDXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.