PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAUM с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAUM и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAUM и DGP


2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro
10.49%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%6.59%

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.


IAUM

1 день
1.71%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.49%
6 месяцев
23.22%
1 год
52.68%
3 года*
34.12%
5 лет*
10 лет*

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Gold Trust Micro

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий IAUM и DGP

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

IAUM vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 8484
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAUMDGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.95

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.32

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.92

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.02

11.08

-1.06

IAUM vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGP равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAUMDGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.95

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.31

+1.00

Корреляция

Корреляция между IAUM и DGP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и DGP

Ни IAUM, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAUM и DGP

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


IAUMDGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-75.31%

+54.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-36.58%

+17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.69%

-22.22%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-41.24%

+36.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

9.64%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и DGP

Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAUMDGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.38%

24.21%

-13.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.00%

48.07%

-24.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.53%

55.32%

-27.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.79%

38.34%

-20.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

34.93%

-17.14%