Сравнение IAUM с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
IAUM и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUM и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | 6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUM и DGP
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
IAUM vs. DGP — Ранг доходности на риск
IAUM
DGP
Сравнение IAUM c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.95 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.32 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.92 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 11.08 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.95 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.31 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между IAUM и DGP составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и DGP
Ни IAUM, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IAUM и DGP
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUM | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -75.31% | +54.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -36.58% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -22.22% | +10.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -41.24% | +36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.23% | 9.64% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и DGP
Текущая волатильность для iShares Gold Trust Micro (IAUM) составляет 10.38%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что IAUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUM | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 24.21% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.00% | 48.07% | -24.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.53% | 55.32% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 38.34% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 34.93% | -17.14% |