PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с BND

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IAUM returned 30.12%/yr vs 3.89%/yr for BND. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.07%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.87%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и BND

2026 (YTD)20252024202320222021
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.07%7.08%1.38%5.65%-13.11%0.03%

Correlation

The correlation between IAUM and BND is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

IAUM vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.32

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.96

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.83

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

5.43

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.32

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.58

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IAUM и BND

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-18.58%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-2.68%

-17.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-5.92%

-14.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-2.70%

-17.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-3.06%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

0.90%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и BND

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

1.20%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

2.69%

+20.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

3.72%

+22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

6.02%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

5.53%

+12.39%

Сравнение комиссий IAUM и BND

IAUM берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и BND

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and BND have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to BND (1.20%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs BND's -18.58%.

On 3-year performance, IAUM leads with 30.12% vs 3.89% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 30.12% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.

BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while BND is Total Bond Market. IAUM tracks LBMA Gold Price PM, while BND tracks Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.03% for BND.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор