Сравнение IAUI с ULTY
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 11.14% | -0.90% |
Correlation
The correlation between IAUI and ULTY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. ULTY — Ранг доходности на риск
IAUI
ULTY
Сравнение IAUI c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.17 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и ULTY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -26.85% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -8.88% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -9.37% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и ULTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 20.79% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 26.92% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 26.92% | -6.61% |
Сравнение комиссий IAUI и ULTY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и ULTY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности ULTY в 114.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 114.67% | 142.99% | 111.70% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and ULTY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 12.65% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 1.14% for ULTY.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор