Сравнение IAUI с MSTY
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 10.68% vs -70.33% for MSTY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.62% | 20.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -54.05% |
Correlation
The correlation between IAUI and MSTY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
IAUI
MSTY
Сравнение IAUI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.95 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -1.42 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и MSTY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -74.21% | +51.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -74.21% | +51.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -74.21% | +51.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -27.06% | +22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 49.58% | -42.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и MSTY
Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 8.26%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 20.77% | -12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 50.35% | -30.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 62.64% | -40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 72.01% | -50.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 72.01% | -50.76% |
Сравнение комиссий IAUI и MSTY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и MSTY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 15.28% | 6.88% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and MSTY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to IAUI (8.26%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, IAUI leads with 10.68% vs -70.33% for MSTY. On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 10.68% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 15.28% for IAUI.
They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.99% for MSTY.
IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор