Сравнение IAUI с GLDM
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. IAUI is actively managed, while GLDM is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.00% | 28.41% |
Correlation
The correlation between IAUI and GLDM is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. GLDM — Ранг доходности на риск
IAUI
GLDM
Сравнение IAUI c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и GLDM
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -21.63% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -17.65% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.45% | -6.22% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и GLDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.31% | 26.39% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 17.91% | +2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.85% | +3.46% |
Сравнение комиссий IAUI и GLDM
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и GLDM
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IAUI and GLDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 0.00% for GLDM.
IAUI is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.10% for GLDM.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор