Сравнение IAUI с GDX
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. IAUI is actively managed, while GDX is passively managed. Over the past year, IAUI returned 10.68% vs 44.87% for GDX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -13.03%.
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -12.27%
- С начала года
- -13.03%
- 6 месяцев
- -16.85%
- 1 год
- 44.87%
- 3 года*
- 37.39%
- 5 лет*
- 18.40%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам IAUI и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.62% | 20.00% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -13.03% | 62.36% |
Correlation
The correlation between IAUI and GDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between IAUI and GDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. GDX — Ранг доходности на риск
IAUI
GDX
Сравнение IAUI c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.24 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 3.22 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и GDX
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -80.34% | +57.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -36.28% | +13.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -35.61% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -40.40% | +36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 13.95% | -6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и GDX
Текущая волатильность для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) составляет 8.26%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.96%. Это указывает на то, что IAUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 17.96% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 40.17% | -20.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 47.80% | -26.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 36.93% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 37.39% | -16.14% |
Сравнение комиссий IAUI и GDX
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и GDX
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что больше доходности GDX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.85% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 15.28% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and GDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.96%) compared to IAUI (8.26%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs GDX's -80.34%.
On 1-year performance, GDX leads with 44.87% vs 10.68% for IAUI. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 8.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDX has performed better with a 44.87% return vs 10.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 0.85% for GDX.
IAUI is categorized as Derivative Income, while GDX is Gold. They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.51% for GDX.
GDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор