Сравнение IAUI с BNDI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while BNDI is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 10.68% vs 6.18% for BNDI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -8.62%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.94%.
IAUI
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- -8.62%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUI и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -8.62% | 20.00% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.94% | 5.12% |
Correlation
The correlation between IAUI and BNDI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. BNDI — Ранг доходности на риск
IAUI
BNDI
Сравнение IAUI c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.26 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.82 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и BNDI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -7.25% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -2.75% | -19.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.50% | -0.20% | -22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -1.72% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 0.79% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и BNDI
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что IAUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 1.48% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 3.31% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 4.26% | +17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 6.18% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 6.18% | +15.07% |
Сравнение комиссий IAUI и BNDI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и BNDI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что больше доходности BNDI в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.27% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 15.28% | 6.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and BNDI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUI has higher volatility (8.26%) compared to BNDI (1.48%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs BNDI's -7.25%.
On 1-year performance, IAUI leads with 10.68% vs 6.18% for BNDI. On fees, BNDI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BNDI has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 10.68% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNDI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 15.28%, compared with 6.27% for BNDI.
IAUI is categorized as Derivative Income, while BNDI is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.58% for BNDI.
BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор