Сравнение IAUI с BALI
IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IAUI returned 15.13% vs 25.11% for BALI. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. IAUI charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности IAUI и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 15.45%.
IAUI
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- -11.81%
- С начала года
- -3.16%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.75%
BALI
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.45%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.36M | $7.38M | $9.08M | |
| $9.02M | $8.85M | $10.46M |
Сравнение доходности по годам IAUI и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -3.16% | 20.00% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 15.45% | 13.63% |
Correlation
The correlation between IAUI and BALI is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUI vs. BALI — Ранг доходности на риск
IAUI
BALI
Сравнение IAUI c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAUI | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.44 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.76 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 17.53 | -16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAUI и BALI
Максимальная просадка IAUI за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -16.65% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.50% | -6.71% | -15.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.87% | 0.00% | -17.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -1.59% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 1.44% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и BALI
NEOS Gold High Income ETF (IAUI) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что IAUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 3.28% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 8.53% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 10.65% | +11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 12.91% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 12.91% | +8.16% |
Сравнение комиссий IAUI и BALI
IAUI берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и BALI
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности BALI в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.63% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 13.46% | 6.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAUI and BALI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUI has higher volatility (6.03%) compared to BALI (3.28%). In terms of maximum drawdown, IAUI dropped -22.50% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 25.11% vs 15.13% for IAUI. On fees, BALI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 25.11% return vs 15.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BALI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
IAUI has the higher dividend yield at 13.46%, compared with 7.63% for BALI.
They also come from different issuers: Neos and BlackRock. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAUI и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор