PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IEFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAU с IEFA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAU (iShares Gold Trust) and IEFA (iShares Core MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while IEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE IMI Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 12.71%/yr vs 9.37%/yr for IEFA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IAU charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for IEFA.

Доходность

Сравнение доходности IAU и IEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.37% соответственно.

IAU

1 день
0.20%
1 месяц
-8.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.08%
1 год
30.27%
3 года*
29.88%
5 лет*
17.71%
10 лет*
12.71%

IEFA

1 день
0.63%
1 месяц
-1.17%
С начала года
7.49%
6 месяцев
10.04%
1 год
19.61%
3 года*
16.13%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAU и IEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAU
iShares Gold Trust		0.26%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		7.49%32.08%3.26%17.95%-15.24%11.63%8.18%22.64%-14.14%26.57%

Correlation

The correlation between IAU and IEFA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2012 г.

0.16

Over the past year, IAU and IEFA have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов IAU и IEFA

Секторы
IAU
IEFA

Недвижимость

100.0%
3.0%

Сырьевые материалы

-

7.0%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

22.5%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

20.1%

Технологии

-

10.8%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Недвижимость

IAU
100.0%
IEFA
3.0%

Сырьевые материалы

IAU

-

IEFA
7.0%

Коммуникационные услуги

IAU

-

IEFA
4.4%

Потребительский циклический сектор

IAU

-

IEFA
8.0%

Потребительский защитный сектор

IAU

-

IEFA
6.6%

Энергетика

IAU

-

IEFA
3.8%

Финансовые услуги

IAU

-

IEFA
22.5%

Здравоохранение

IAU

-

IEFA
9.5%

Промышленность

IAU

-

IEFA
20.1%

Технологии

IAU

-

IEFA
10.8%

Коммунальные услуги

IAU

-

IEFA
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

iShares Core MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS
Часто сравнивают с IEFA:
IEFA с VEAIEFA с VXUSIEFA с EFAIEFA с FSPSXIEFA с IEMGIEFA с XEF.TOIEFA с IXUS

Доходность на риск

IAU vs. IEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IEFA
Ранг доходности на риск IEFA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUIEFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.30

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.88

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.71

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

6.52

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. IEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAU на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFA равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAU и IEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.47

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Просадки

Сравнение просадок IAU и IEFA

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IEFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-34.78%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.04%

-11.50%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.04%

-13.76%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-30.41%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

-34.78%

+12.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.88%

-2.44%

-17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-6.69%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

3.02%

+4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IEFA

iShares Gold Trust (IAU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.54%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.33%

12.74%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.68%

15.22%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

16.55%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.94%

17.32%

-1.38%

Сравнение комиссий IAU и IEFA

IAU берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IEFA

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF		3.30%3.55%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%

Часто задаваемые вопросы

IAU and IEFA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.64%) compared to IEFA (4.54%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs IEFA's -34.78%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.71% vs 9.37% for IEFA. On fees, IEFA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IEFA has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.71% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEFA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IEFA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for IAU.

IAU is categorized as Gold, while IEFA is Foreign Large Cap Equities. IAU tracks LBMA Gold Price, while IEFA tracks MSCI EAFE IMI Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.07% for IEFA.

IEFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAU и IEFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор