PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAU с IAUI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAU с IAUI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Gold Trust (IAU) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI).

IAU и IAUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IAU и IAUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust (IAU) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAU и IAUI

2026 (YTD)2025
IAU
iShares Gold Trust		10.48%28.25%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		6.76%20.56%

Доходность по периодам

С начала года, IAU показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у IAUI с доходностью 6.76%.

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%

IAUI

1 день
1.74%
1 месяц
-9.46%
С начала года
6.76%
6 месяцев
17.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust

NEOS Gold High Income ETF

Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO
Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с IGLDIAUI с KGLDIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCIIAUI с IYRI

Сравнение комиссий IAU и IAUI

IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.

IAUI
NEOS Gold High Income ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IAU vs. IAUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IAUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAU c IAUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUIAUIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.95

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAU vs. IAUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIAUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.74

-1.09

Корреляция

Корреляция между IAU и IAUI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAU и IAUI

IAU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%.

TTM2025
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		9.83%6.88%

Просадки

Сравнение просадок IAU и IAUI

Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и IAUI.

Загрузка...

Показатели просадок

IAUIAUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.14%

-16.88%

-28.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.71%

-9.46%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-1.89%

-14.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAU и IAUI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAUIAUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

20.80%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

20.80%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

20.80%

-4.97%