Сравнение IAU с GLL
IAU (iShares Gold Trust) and GLL (ProShares UltraShort Gold) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while GLL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 11.28%/yr vs -20.63%/yr for GLL. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. IAU charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for GLL.
Доходность
Сравнение доходности IAU и GLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у GLL с доходностью 5.05%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции GLL по среднегодовой доходности: 11.28% против -20.63% соответственно.
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
GLL
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 18.00%
- 6 месяцев
- 19.80%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- -37.00%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -27.00%
- 10 лет*
- -20.63%
Сравнение доходности по годам IAU и GLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
GLL ProShares UltraShort Gold | 5.05% | -62.81% | -33.33% | -14.91% | -2.12% | 1.66% | -41.47% | -26.95% | 5.39% | -23.67% |
Correlation
The correlation between IAU and GLL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2008 г. | -0.99 |
The correlation between IAU and GLL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. GLL — Ранг доходности на риск
IAU
GLL
Сравнение IAU c GLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и ProShares UltraShort Gold (GLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | GLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.57 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.83 | +2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и GLL
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки GLL в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и GLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -99.24% | +54.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -65.10% | +38.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -87.95% | +61.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -89.76% | +63.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -95.76% | +69.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -98.70% | +72.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -85.20% | +69.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 44.38% | -33.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и GLL
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 6.56%, в то время как у ProShares UltraShort Gold (GLL) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | GLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 12.83% | -6.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 46.49% | -22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 55.17% | -27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 36.73% | -18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 32.44% | -16.39% |
Сравнение комиссий IAU и GLL
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GLL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и GLL
Ни IAU, ни GLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and GLL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLL has higher volatility (12.83%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs GLL's -99.24%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs -20.63% for GLL. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs -20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for GLL.
IAU and GLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAU is categorized as Gold, while GLL is Leveraged Commodities. IAU tracks LBMA Gold Price, while GLL tracks Bloomberg Gold (-200%). They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.95% for GLL.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и GLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор