PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXJ с SGDJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) and SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SGDJ is a Materials fund tracking the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GDXJ returned 12.98%/yr vs 11.82%/yr for SGDJ. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GDXJ charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for SGDJ.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у SGDJ с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции SGDJ по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.82% соответственно.

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXJ и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Correlation

The correlation between GDXJ and SGDJ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2015 г.

0.94

The correlation between GDXJ and SGDJ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GDXJ и SGDJ

Секторы
GDXJ
SGDJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

GDXJ
100.0%
SGDJ
100.0%

Коммуникационные услуги

GDXJ

-

SGDJ

-

Потребительский циклический сектор

GDXJ

-

SGDJ

-

Потребительский защитный сектор

GDXJ

-

SGDJ

-

Энергетика

GDXJ

-

SGDJ

-

Финансовые услуги

GDXJ

-

SGDJ

-

Здравоохранение

GDXJ

-

SGDJ

-

Промышленность

GDXJ

-

SGDJ

-

Недвижимость

GDXJ

-

SGDJ

-

Технологии

GDXJ

-

SGDJ

-

Коммунальные услуги

GDXJ

-

SGDJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Junior Gold Miners ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPXSGDJ с IVV

Доходность на риск

GDXJ vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJSGDJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.65

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.00

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.40

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

6.31

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.36

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SGDJ

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SGDJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXJSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-59.27%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-33.22%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.92%

-33.22%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.99%

-54.90%

+3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-59.27%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.36%

-25.38%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.50%

-26.25%

-34.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

12.60%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SGDJ

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что GDXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXJSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

13.16%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.33%

39.87%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.77%

48.32%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

40.27%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.05%

40.73%

+3.32%

Сравнение комиссий GDXJ и SGDJ

GDXJ берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SGDJ

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SGDJ в 8.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GDXJ and SGDJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to SGDJ (13.16%). In terms of maximum drawdown, GDXJ dropped -88.66% vs SGDJ's -59.27%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 12.98% vs 11.82% for SGDJ. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SGDJ has been the lower-risk option at 13.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 12.98% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for GDXJ.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 2.37% for GDXJ.

GDXJ is categorized as Gold, while SGDJ is Materials. GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index, while SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. They also come from different issuers: VanEck and Sprott. Their fees differ too: 0.52% for GDXJ and 0.50% for SGDJ.

SGDJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXJ и SGDJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор