PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXJ с SGDJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDXJ с SGDJ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ).

GDXJ и SGDJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GDXJ - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Junior Gold Miners Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2009 г.. SGDJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GDXJ и SGDJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDXJ и SGDJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		7.39%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		4.90%174.44%19.35%6.66%-27.60%-15.12%47.91%37.00%-25.63%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, GDXJ показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у SGDJ с доходностью 4.90%. За последние 10 лет акции GDXJ превзошли акции SGDJ по среднегодовой доходности: 17.91% против 15.19% соответственно.

GDXJ

1 день
-2.44%
1 месяц
-13.48%
С начала года
7.39%
6 месяцев
25.46%
1 год
120.35%
3 года*
47.28%
5 лет*
23.14%
10 лет*
17.91%

SGDJ

1 день
-1.89%
1 месяц
-15.00%
С начала года
4.90%
6 месяцев
29.91%
1 год
128.86%
3 года*
45.74%
5 лет*
21.24%
10 лет*
15.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Sprott Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU
Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с SGDMSGDJ с SPMOSGDJ с EDOGSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с IVVSGDJ с COPX

Сравнение комиссий GDXJ и SGDJ

GDXJ берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SGDJ в 0.50%.

GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF

Доходность на риск

GDXJ vs. SGDJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXJ c SGDJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDXJSGDJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

2.56

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.66

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

3.86

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

13.71

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDXJ vs. SGDJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXJ на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDJ равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXJ и SGDJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDXJSGDJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.37

-0.30

Корреляция

Корреляция между GDXJ и SGDJ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXJ и SGDJ

Дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SGDJ в 7.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.17%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		7.98%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Просадки

Сравнение просадок GDXJ и SGDJ

Максимальная просадка GDXJ за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки SGDJ в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXJ и SGDJ.

Загрузка...

Показатели просадок

GDXJSGDJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-59.27%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.92%

-33.22%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.76%

-56.82%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.77%

-59.27%

+1.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.77%

-23.52%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.89%

-26.33%

-34.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

9.34%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXJ и SGDJ

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) и Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеют волатильность 19.49% и 18.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDXJSGDJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.49%

18.63%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

42.15%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.98%

50.67%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.57%

39.92%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

41.25%

+3.21%