Сравнение IAU с DGZ
IAU (iShares Gold Trust) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IAU returned 11.28%/yr vs -7.43%/yr for DGZ. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. IAU charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.
Доходность
Сравнение доходности IAU и DGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAU показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у DGZ с доходностью 9.14%. За последние 10 лет акции IAU превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 11.28% против -7.43% соответственно.
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
DGZ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 9.14%
- 1 год
- -10.08%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -9.64%
- 10 лет*
- -7.43%
Сравнение доходности по годам IAU и DGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
DGZ DB Gold Short Exchange Traded Notes | 9.14% | -32.55% | -16.46% | -4.75% | 4.93% | 1.53% | -20.80% | -13.42% | 4.88% | -11.36% |
Correlation
The correlation between IAU and DGZ is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2008 г. | -0.82 |
Over the past year, the inverse relationship between IAU and DGZ has weakened: their correlation has moved from -0.82 to -0.36, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAU vs. DGZ — Ранг доходности на риск
IAU
DGZ
Сравнение IAU c DGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust (IAU) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAU | DGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.28 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | -0.50 | +2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAU и DGZ
Максимальная просадка IAU за все время составила -45.14%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAU и DGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.14% | -86.32% | +41.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -36.14% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -59.54% | +33.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -61.54% | +35.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.36% | -71.49% | +45.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.36% | -81.30% | +54.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -57.88% | +41.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | 20.22% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAU и DGZ
Текущая волатильность для iShares Gold Trust (IAU) составляет 6.56%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 24.11%. Это указывает на то, что IAU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAU | DGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 24.11% | -17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.04% | 59.30% | -35.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.79% | 70.46% | -42.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 37.01% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 28.48% | -12.43% |
Сравнение комиссий IAU и DGZ
IAU берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAU и DGZ
Ни IAU, ни DGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IAU and DGZ have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGZ has higher volatility (24.11%) compared to IAU (6.56%). In terms of maximum drawdown, IAU dropped -45.14% vs DGZ's -86.32%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.28% vs -7.43% for DGZ. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 6.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.28% return vs -7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.
IAU and DGZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IAU is categorized as Gold, while DGZ is Inverse Commodities. IAU tracks LBMA Gold Price, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.25% for IAU and 0.75% for DGZ.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAU и DGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор