Сравнение IAT с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IAT и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -1.89% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IAT превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 8.31% против -1.38% соответственно.
IAT
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.31%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и TLT
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IAT vs. TLT — Ранг доходности на риск
IAT
TLT
Сравнение IAT c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | -0.04 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.02 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.05 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 0.11 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | -0.04 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | -0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | -0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.26 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IAT и TLT составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и TLT
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 3.01% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и TLT
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -48.35% | -28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -9.23% | -8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -43.70% | -11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -48.35% | -7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -40.17% | +26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.14% | -13.62% | -13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 4.38% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и TLT
iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.71% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 6.61% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.33% | 11.44% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 15.90% | +13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.80% | 14.93% | +15.87% |