Сравнение IAT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IAT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Regional Banks Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IAT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | -0.74% | 13.05% | 24.36% | -8.53% | -20.61% | 38.89% | -7.60% | 31.38% | -17.45% | 10.42% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IAT показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IAT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.44% против 28.39% соответственно.
IAT
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 8.44%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAT и SOXX
IAT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IAT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IAT
SOXX
Сравнение IAT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.63 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 4.44 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 16.46 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.37 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между IAT и SOXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAT и SOXX
Дивидендная доходность IAT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 2.98% | 2.94% | 2.95% | 3.56% | 3.12% | 1.88% | 2.87% | 2.49% | 2.48% | 1.55% | 1.52% | 1.78% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IAT и SOXX
Максимальная просадка IAT за все время составила -77.22%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.22% | -70.21% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -18.27% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.55% | -45.75% | -9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.55% | -45.75% | -9.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -7.95% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -20.10% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.92% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAT и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Regional Banks ETF (IAT) составляет 6.04%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 12.83% | -6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 26.41% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 40.12% | -12.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 35.48% | -6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 32.98% | -2.19% |