Сравнение MTB с C
MTB (M&T Bank Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTB in Banks - Regional, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MTB returned 11.09%/yr vs 14.83%/yr for C. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTB и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 27.85%, что значительно выше, чем у C с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям C по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.83% соответственно.
MTB
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- 21.18%
- С начала года
- 27.85%
- 1 год
- 35.88%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 11.09%
C
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 13.25%
- С начала года
- 14.00%
- 1 год
- 49.63%
- 3 года*
- 46.45%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам MTB и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 27.85% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
C Citigroup Inc. | 14.00% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between MTB and C is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1991 г. | 0.53 |
The correlation between MTB and C shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTB:
$37.20B
C:
$225.89B
MTB:
$19.37
C:
$9.84
MTB:
13.11
C:
13.39
MTB:
3.20
C:
1.55
MTB:
1.42
C:
1.19
MTB:
$12.43B
C:
$153.60B
MTB:
$9.45B
C:
$83.82B
MTB:
$4.36B
C:
$28.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. C — Ранг доходности на риск
MTB
C
Сравнение MTB c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTB | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.38 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 9.50 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTB и C
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -98.00% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.76% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -31.31% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -44.31% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -56.51% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -64.85% | +64.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -43.55% | +31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.95% | 5.24% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и C
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 5.64%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 8.68% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.36% | 23.59% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 28.78% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.17% | 29.20% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.75% | 33.03% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и C
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности C в 1.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.82% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.36% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и C
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 3.36B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.77B при выручке в 24.77B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.36B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.03B при выручке в 24.77B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 818.00M при выручке в 3.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.83B при выручке в 24.77B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
MTB and C have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.68%) compared to MTB (5.64%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор