Сравнение MTB с C
MTB (M&T Bank Corporation) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTB in Banks - Regional, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, MTB returned 9.22%/yr vs 14.47%/yr for C. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MTB и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTB показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции MTB уступали акциям C по среднегодовой доходности: 9.22% против 14.47% соответственно.
MTB
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.22%
C
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 45.73%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.47%
Сравнение доходности по годам MTB и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTB M&T Bank Corporation | 7.72% | 10.89% | 41.66% | -1.68% | -2.94% | 24.28% | -22.16% | 21.65% | -14.58% | 11.35% |
C Citigroup Inc. | 12.46% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between MTB and C is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1991 г. | 0.53 |
The correlation between MTB and C shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTB:
$33.51B
C:
$230.76B
MTB:
$18.62
C:
$8.65
MTB:
11.49
C:
15.02
MTB:
2.73
C:
1.40
MTB:
1.20
C:
1.21
MTB:
$12.36B
C:
$171.19B
MTB:
$9.31B
C:
$77.85B
MTB:
$3.93B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTB vs. C — Ранг доходности на риск
MTB
C
Сравнение MTB c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M&T Bank Corporation (MTB) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTB | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.01 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 14.45 | -11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.66 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.15 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MTB и C
Максимальная просадка MTB за все время составила -73.50%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTB и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.50% | -98.00% | +24.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -14.76% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | -31.31% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -47.56% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.97% | -56.51% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -65.32% | +56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -43.50% | +31.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 5.11% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTB и C
Текущая волатильность для M&T Bank Corporation (MTB) составляет 5.92%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что MTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTB | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 7.44% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 22.66% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 27.86% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.37% | 29.11% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 33.20% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTB и C
Дивидендная доходность MTB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности C в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.85% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
MTB M&T Bank Corporation | 2.80% | 3.24% | 2.85% | 3.79% | 3.31% | 2.93% | 3.46% | 2.42% | 2.48% | 1.75% | 1.79% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTB и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M&T Bank Corporation и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTB и C
MTB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.23B, что соответствует валовой рентабельности в 71.4%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
MTB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила об операционной прибыли в 863.00M при выручке в 3.23B, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
MTB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M&T Bank Corporation сообщила о чистой прибыли в 664.00M при выручке в 3.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.6%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTB and C have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (7.44%) compared to MTB (5.92%). In terms of maximum drawdown, MTB dropped -73.50% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTB и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор